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Identification

Personal identification

Full name
João Pedro Vidal Nunes

Citation names

  • NUNES, João Pedro Vidal

Author identifiers

Ciência ID
0615-CB40-8A9A
ORCID iD
0000-0001-5523-1584

Knowledge fields

  • Social Sciences - Economics and Business

Languages

Language Speaking Reading Writing Listening Peer-review
English Advanced (C1) Proficiency (C2) Proficiency (C2) Proficiency (C2) Proficiency (C2)
Education
Degree Classification
1995 - 2000
Concluded
 Finanças (Doutoramento)
University of Warwick, United Kingdom
"Exponential-affine diffusion term structure models: dimension, time-homogeneity and stochastic volatility" (THESIS/DISSERTATION)
1991 - 1994
Concluded
 Economia Monetária e Financeira (Mestrado)
Universidade de Lisboa, Portugal
"Valuation models for options on treasury bonds" (THESIS/DISSERTATION)
1985 - 1990
Concluded
 Organização e Gestão de Empresas (Licenciatura)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
Affiliation

Teaching in Higher Education

Category
Host institution 		Employer
1990/10 - Current Full Professor (University Teacher) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2013 - 2019 Full Professor (University Teacher) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal

Positions / Appointments

Category
Host institution 		Employer
2017 - 2019 Conselho geral ou orgão correspondente ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2016 - 2019 Coordenação ou direção de centro de investigação, departamento ou equivalente ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2013 - 2015 Conselho científico/técnico-científico ou orgão correspondente ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
Outputs

Publications

Book
  1. Miguel, A.; Mota, A.; Barroso, C.; Nunes, J.; Lourenço, J.; Oliveira, L.; Miguel A. Ferreira; Alpalhão, R.. Investimentos Financeiros - Teoria e Prática. Lisboa, Portugal: Silabo. 2019.
    Published
  2. Barroso, C.; Mota, A.; Oliveira, L.; Nunes, J.; Inácio, P.. Finanças da Empresa: Teoria e Prática ( edição revista e aumentada). Lisboa, Portugal: Silabo. 2015.
    Published
  3. Mota, A.; Barroso, C.; Nunes, J.; Oliveira, L.; Ferreira, M.; Inácio, P.. Finanças da Empresa: Teoria e Prática. Lisboa, Portugal: Sílabo. 2015.
    Published
  4. Mota, A.; Barroso, C.; Nunes, J.; Oliveira, L.; Ferreira, M.. Investimentos Financeiros:teoria e prática. Portugal, Portugal: Edições Sílabo. 2012.
    Published
  5. Barroso, C.; Mota, A.; Nunes, J.; Ferreira, M.. Finanças da Empresa - Teoria e Prática. Lisboa, Portugal: Edições Silabo. 2012.
    Published
  6. Barroso, C.; Mota, A.; Nunes, J.; Ferreira, M.. Finanças da Empresa _ Teoria e Prática. --, Portugal: Edições Silabo. 2010.
    Published
  7. Oliveira, L.; Mota, A.; Barroso, C.; Nunes, J.. Investimentos Financeiros: Teoria e prática. Lisboa/Portugal, Portugal: Edições Sílabo. 2009.
    Published
Edited book
  1. Mota, A.; Barroso, C.; Nunes, J.; Miguel A. Ferreira; Oliveira, L.. Finanças da Empresa: Teoria e Prática. Lisboa/Portugal, Portugal: Sílabo. 2012.
    Published • Editor
  2. Mota, António; Barroso, C.; Nunes, J.; Miguel A. Ferreira. Finanças da Empresa Teoria e Prática. Portugal, Portugal: Sílabo. 2011.
    Published • Editor
Journal article
  1. João Pedro Vidal Nunes; João Pedro Ruas. "A note on the Gumbel convergence for the Lee and Mykland jump tests". Finance Research Letters (2024): https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104814.
    10.1016/j.frl.2023.104814
  2. Mário Correia Fernandes; José Carlos Dias; João Pedro Vidal Nunes. "Performance comparison of alternative stochastic volatility models and its determinants in energy futures: COVID-19 and Russia–Ukraine conflict features". Journal of Futures Markets (2023): https://doi.org/10.1002/fut.22469.
    10.1002/fut.22469
  3. Mário Correia Fernandes; José Carlos Dias; João Pedro Vidal Nunes. "Modeling energy prices under energy transition: A novel stochastic-copula approach". Economic Modelling (2021): https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.105671.
    10.1016/j.econmod.2021.105671
  4. Jorge M. Bravo; João Pedro Vidal Nunes. "Pricing longevity derivatives via Fourier transforms". Insurance: Mathematics and Economics 96 (2021): 81-97. https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2020.10.008.
    10.1016/j.insmatheco.2020.10.008
  5. Nunes, J.; Ruas, J.; Dias, J. C.. "Early exercise boundaries for american-style knock-out options". European Journal of Operational Research 285 2 (2020): 753-766. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221720301247?dgcid=coauthor.
    Published • 10.1016/j.ejor.2020.02.006
  6. Dias, J. C.; Nunes, J.; Cruz, A.. "A note on options and bubbles under the CEV model: implications for pricing and hedging". Review of Derivatives Research N/A (2019): https://doi.org/10.1007/s11147-019-09164-x.
    Published • 10.1007/s11147-019-09164-x
  7. Nunes, J. P. V.; Dias, J. C.; Ruas, J. P.. "The early exercise boundary under the jump to default extended CEV model". Applied Mathematics and Optimization NA (2018): https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00245-018-9496-7.
    Published • 10.1007/s00245-018-9496-7
  8. Dias, J. C.; Nunes, J. P. V.. "Universal recurrence algorithm for computing Nuttall, generalized Marcum and incomplete Toronto functions and moments of a noncentral x2 random variable". European Journal of Operational Research 265 2 (2017): 559-570. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221717307142?via%3Dihub.
    Published • 10.1016/j.ejor.2017.08.002
  9. Ruas, J. P.; Nunes, J. P. V.; Dias, J. C.. "In-out parity relations for American-style barrier options". Journal of Derivatives 23 4 (2016): 20-32. http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jod.2016.23.4.020.
    Published • 10.3905/jod.2016.23.4.020
  10. Nunes, J. P. V.; Alcaria, T. R. V.. "Valuation of forward start options under affine jump-diffusion models". Quantitative Finance 16 5 (2016): 727-747. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14697688.2015.1049200.
    Published • 10.1080/14697688.2015.1049200
  11. Dias, J. C.; Nunes, J. P. V.; Ruas, J. P.. "Pricing and static hedging of european-style double barrier options under the jump to default extended CEV model". Quantitative Finance 15 12 (2015): 1995-2010. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697688.2014.971049.
    Published • 10.1080/14697688.2014.971049
  12. Nunes, J.; Ruas, J.; Dias, J. C.. "Pricing and static hedging of American-style knock-in options on defaultable stocks". Journal of Banking and Finance 58 (2015): 343-360. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426615001260.
    Published • 10.1016/j.jbankfin.2015.05.003
  13. Nunes, J.; Prazeres, P.. "Pricing swaptions under multifactor gaussian HJM models". Mathematical Finance 24 4 (2014): 762-789. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mafi.12019/pdf.
    Published • 10.1111/mafi.12019
  14. Oliveira, L.; Nunes, J.; Malcato, L.. "The performance of deterministic and stochastic interest rate risk measures: another question of dimensions?". Portuguese Economic Journal 13 3 (2014): 141-165. http://link.springer.com/article/10.1007/s10258-014-0105-7.
    Published • 10.1007/s1058-014-0104-8
  15. Ruas, J. P.; Dias, J. C.; Nunes, J.. "Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model". Journal of Banking and Finance 37 11 (2013): 4059-4072. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426613002896?via%3Dihub#bi005.
    Published • 10.1016/j.jbankfin.2013.07.019
  16. Oliveira, L.; Curto, J. D.; Nunes, J. P.. "The determinants of sovereign credit spread changes in the Euro-zone". Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 22 2 (2012): 278-304. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042443111000680.
    Published • 10.1016/j.intfin.2011.09.007
  17. Oliveira, L.; Nunes, J.. "The Performance of Deterministic and Stochastic Interest Rate Risk Measures: Another Question of Dimension?". SSRN (2012): 0-0. http://ssrn.com/abstract=2269293.
    Published
  18. Nunes, J. P. V.. "American options and callable bonds under stochastic interest rates and endogenous bankruptcy". Review of Derivatives Research 14 3 (2011): 283-332. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11147-010-9058-x.
    Published • 10.1007/s11147-010-9058-x
  19. Dias, J. C.; Nunes, J. P.. "Pricing real options under the constant elasticity of variance diffusion". Journal of Futures Markets 31 3 (2011): 230-250. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fut.20468/abstract.
    Published • 10.1002/fut.20468
  20. Nunes, J.. "Pricing American Options under the Constant Elasticity of Variance Model and Subject to Bankruptcy". Journal of Financial and Quantitative Analysis 44 (2009): 1231-1263.
    Published • 10.1017/S0022109009990329
  21. Oliveira, L.; Nunes, J.. "The Performance of Deterministic and Stochastic Interest Rate Risk Measures". SSRN (2008): 0-0. http://ssrn.com/abstract=1102116.
    Published
  22. Nunes, J. P. V.; Oliveira, L. A. F.. "Multifactor and analytical valuation of treasury bond futures with an embedded quality option". Journal of Futures Markets 27 3 (2007): 275-303. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fut.20250/full.
    Published • 10.1002/fut.20250
  23. Nunes, J. P. V.. "Barrier options on spot LIBOR rates under multi-factor Gaussian HJM models". Journal of Derivatives 14 1 (2006): 61-81. http://jod.iijournals.com/content/14/1/61.
    Published • 10.3905/jod.2006.650199
  24. Nunes, J. P. V.. "A general equilibrium framework for the affine class of term structure models". Portuguese Economic Journal 3 1 (2004): 15-48. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10258-004-0027-x.
    Published • 10.1007/s10258-004-0027-x
  25. Nunes, J. P. V.. "Multifactor valuation of floating range notes". Mathematical Finance 14 2 (2004): 79-97. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0960-1627.2004.00182.x/full.
    Published • 10.1111/j.0960-1627.2004.00182.x
  26. Nunes, J.; Clewlow, L.; Hodges, S.. "Interest Rate Derivatives in a Duffie and Kan Model with Stochastic Volatility: An Arrow-Debreu Pricing Approach". Review of Derivatives Research 3 (1999): 5-66.
    Published • 10.1023/A:1009646430215
  27. Nunes, J.. "Interest Rate Options in a Duffie-Kan Model with Deterministic Volatility". Portuguese Review of Financial Markets 1 (1998): 63-101.
    Published
  28. João Pedro Vidal Nunes. "Gestão dos Riscos de Taxa de Juro e de Câmbio". Revista da Aula do Comércio 15 (1994): 10-13.
    Published
  29. A Gomes Mota; João Pedro Vidal Nunes. "Avaliação de Aplicações Financeiras de Curto Prazo". Revista Iscte Gestão 1 (1993): 13-15.
    Published
  30. João Pedro Vidal Nunes. "Indexante FIP versus Taxas APB". Revista de Gestão 10 (1991): 23-27.
    Published

Other

Other output
  1. Valuation of Lookback Options and Turbo Warrants on Defaultable Stocks. 12th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation. 2018. Dias, J. C.; Nunes, J..
  2. Early Exercise Boundaries for American-style Knock-Out Options. 10th World Congress of the Bachelier Finance Society. 2018. Ruas, J.; Nunes, J.; Dias, J. C..
  3. Valuation of Lookback Options and Turbo Warrants on Defaultable Stocks. 10th International Conference of the Portuguese Finance Network. 2018. Dias, J. C.; Nunes, J..
  4. Corporate Security Valuation under a Barrier Option Framework with State-Dependent Volatility. 5th Paris Financial Management Conference. 2017. Dias, J. C.; Laureano, L.; Nunes, J..
  5. Erratum to “Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model” (Journal of Banking and Finance (2013) 37(11) (4059–4072) (S0378426613002896) (10.1016/j.jbankfin.2013.07.019)). Journal of Banking and Finance. 2017. Ruas, J.; Dias, J. C.; Nunes, J.. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426616300395?via%3Dihub.
    10.1016/j.jbankfin.2016.04.007
  6. Cálculo Computacional de Misturas Discretas de Distribuições Contínuas: Revisão do Método de Benton e Krishnamoorthy. XXIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística. 2017. Leite, J.; Dias, J. C.; Nunes, J..
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  9. Computation of Three Discrete Distribution Mixtures of Continuous Distributions: Stability Analysis. 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics. 2017. Leite, J.; Dias, J. C.; Nunes, J..
  10. The Early Exercise Boundary under the Jump to Default Extended CEV Model. 9th World Congress of the Bachelier Finance Society. 2016. Nunes, J.; Dias, J. C.; Ruas, J..
  11. Valuation of Lookback Options and Turbo Warrants on Defaultable Stocks. 9th World Congress of the Bachelier Finance Society. 2016. Dias, J. C.; Nunes, J..
  12. Static Hedging and Early Exercise Boundaries for American-style Barrier Options. 8th World Congress of the Bachelier Finance Society. 2014. Nunes, J.; Ruas, J.; Dias, J. C..
  13. Pricing and Static Hedging of American-style Double Knock-In Options. Mathematical Finance Workshop: Stochastic Analysis and Numerical Approximations in Mathematical Finance. 2014. Dias, J. C.; Nunes, J.; Ruas, J..
  14. Pricing and Static Hedging of European-style Double Barrier Options under the Jump to Default Extended CEV Model. 8th International Conference of the Portuguese Finance Network. 2014. Dias, J. C.; Nunes, J.; Ruas, J..
  15. The Performance of Deterministic and Stochastic Interest Rate Risk Measures: Another Question of Dimension?. FMA Europe 2013 Meeting. 2013. Nunes, J.; Oliveira, L..
  16. The Performance of Deterministic and Stochastic Interest Rate Risk Measures: Another Question of Dimension?. 7th Annual Meeting of the Portuguese Economic Journal. 2013. Nunes, J.; Oliveira, L..
  17. Pricing and Static Hedging of American Options under the Jump to Default Extended CEV Model. FMA 17th European Conference. 2013. Dias, J.C.; Nunes, J.P.; Ruas, J. P..
  18. In-Out Parity Relations and Early Exercise Boundaries for American-Style Barrier Options. FMA 17th European Conference. 2013. Dias, J.C.; Nunes, J.P.; Ruas, J. P..
  19. Pricing Swaptions under Multifactor Gaussian HJM Models. Mathematical Finance Days 2012 Meeting. 2012. Nunes, J.; Prazeres, P..
  20. Pricing Swaptions under Multifactor Gaussian HJM Models. SIAM Conference on Financial Mathematics and Engeneering. 2012. Nunes, J.; Prazeres, P..
  21. Pricing and Static Hedging of American Options under the Jump to Default Extended CEV Model. INFORMS Annual Meeting. 2012. Dias, J.C.; Nunes, J.P.; Ruas, J. P..
  22. The Valuation of Double Barrier Options under Multifactor Pricing Models. Mathematical Finance Days Conference. 2012. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  23. The Valuation of Double Barrier Options under Multifactor Pricing Models. 7th International Conference of the Portuguese Finance Network. 2012. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  24. The Implied Volatility Bias: A No-Arbitrage Approach for Short-Dated Options. EFMA 2012 Meeting. 2012. Nunes, J.; Ruas, J..
  25. The Valuation of Double Barrier Options under Multifactor Pricing Models. SIAM Conference on Financial Mathematics & Engineering. 2012. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  26. Pricing Double Barrier Options under the CEV Process: A Speed-Accuracy Comparison of Alternative Methods. 7th World Congress of the Bachelier Finance Society. 2012. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  27. Truncated Moments of a Noncentral ?2 Random Variable: An Extension of the Benton and Krishnamoorthy Approach. XX Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística. 2012. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  28. Double Barrier Options Valuation under Multifactor Pricing Models. 21st Annual Derivatives Securities and Risk Management Conference. 2011. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  29. The Valuation of Double Barrier Options under Multifactor Pricing Models. International Conference on Mathematical Finance and Economics. 2011. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  30. Double Barrier Options Valuation under Multifactor Pricing Models. 6th World Congress of the Bachelier Finance Society. 2010. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  31. Pricing Real Options under the CEV Diffusion. 5th International Conference of the Portuguese Finance Network. 2008. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  32. Pricing Real Options under the CEV Diffusion. 12th International Conference on Real Options. 2008. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  33. The Immunisation of a Workers' Compensation Fund. Bulletin of the Portuguese Institute of Actuaries. 2003. Nunes, J.; Pereira da Silva, C.; Cadete, J..
Activities

Supervision

Thesis Title
Role 		Degree Subject (Type)
Institution / Organization
2019/02/01 - Current Pricing of VIX futures through the Heston (1993) model
Supervisor of Vyacheslav Kostyuk
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/02/01 - Current The SVIX index: a predictor of the market risk premium
Supervisor of Mariana Beatriz Papoila Magalhães Martins Coelho
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2018/01/26 - Current Avaliação de opções com base em modelos de difusão com saltos. O modelo de Steven Kou ajusta bem os dados de opções sobre Bitcoin?
Supervisor of Fernando Correia da Silva
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2015/10/30 - Current Leasing de Aviões - Uma Oportunidade considerar num Portfólio de Investimento
Supervisor of José João Belchior da Costa Nunes
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2011/09/01 - Current Exposição Potencial em Opções Exóticas.
Supervisor of Patrícia Andreia Ferreira Rodrigues
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2001 - Current ANÁLISE DA PARIDADE PUT-CALL EM OPÇÕES SOBRE OS ÍNDICES DE ACÇÕES: PSI-20 E IBEX-35
Supervisor
 Finanças (PhD)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2000 - Current NACIONALIZAÇÕES, INDEMINIZAÇÕES E PRIVATIZAÇÕES EM PORTUGAL: ANÁLISE DAS TRANSFERÊNCIAS DE RIQUEZA E REESTRUTURAÇÕES EMPRESARIAIS
Supervisor
 Finanças (PhD)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2000 - Current A PREVISÃO DOS RETORNOS EM ACÇÕES UTILIZANDO VARIÁVEIS FUNDAMENTAIS: PORTUGAL (1989-1999)
Supervisor
 Finanças (PhD)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2016/10/30 - 2018/12/20 Modelização paramétrica da superfície de volatilidade implícita
Supervisor of João Luís Gomes Ferreira Campos Andrada
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2015/10/30 - 2017/12/18 The Market Value of Corporate Votes: Another Approach.
Supervisor of Ricardo Manuel Santos Oliveira Tomaz
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2015/10/30 - 2017/11/15 Impacto da Politica do Quantitative Easing num Portfólio de Investimento
Supervisor of João Miguel Sousa Machado Castilho Borges
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2015/10/30 - 2016/12/05 Opções sobre commodities
Supervisor of Inês Sofia Morais Ferreira
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2015/10/30 - 2016/10/26 Credit Valuation Adjustment
Supervisor of Bruno Filipe Soares dos Santos Sousa
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2013/10/01 - 2014/12/04 Stochestic Volatility Jump-diffusion Models us time-changed levy Processes
Supervisor of Ricardo Nuno Santos Aleixo de Matos
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2013/10/01 - 2014/04/03 The corvolution method for princing American options under levy processes
Supervisor of Pedro Simões Oliveira
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2013/12/31 - 2013/12/31 Three Essays on the Valuation of American-style Options
Co-supervisor of João Pedro Ruas
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2011/09/01 - 2013/12/19 Barrier Option Pricing Via Heston Model
Supervisor of Igor Viktorovich Kravchenko
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2011/12/06 - 2013/07/25 Three Essays on the valuation of American-style options
Supervisor of João Pedro Bento Ruas
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2011/09/01 - 2013/07/03 O Modelo Fiscal de Avaliação de Prédios Urbanos e o Ciclo Económico do País
Supervisor of Sara Alexandra da Costa Veloso
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2011/09/01 - 2012/07/16 Pateo Wine Bar & Heritage Shop
Supervisor of Margarida Dinis Silvestre
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2011/09/01 - 2012/07/03 Decomposição, Avaliação e Hedging de um Produto Estruturado
Supervisor of Sara Isabel Poço Ramos
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2011/09/01 - 2012/01/09 Modelos de Taxa de Juro após a Crise de Crédito e Liquidez
Supervisor of Tiago Miguel Vargas Tavares
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2010/09/01 - 2011/06/29 Assembly and Preparation for the Derivative Market - A Convenience Comparison Between Financial Options and Futures with View to the Eurex and Liffe.
Supervisor of Arne Neumann
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2010/09/01 - 2011/06/29 Singue and Combined Option Trading Strategies.
Supervisor of Iva Bagic
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2010/09/01 - 2011/06/29 The Valuation of Callable Defaultable Bonds.
Supervisor of William Hilebrand
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2008/10/30 - 2011/01/26 Covered Bond Market - Is Legislation Impact Measurable?
Supervisor of Filipa Isabel Ferreira Alcaide
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2009/10/30 - 2010/06/16 O Efeito Smile - Uma Aplicação ao DAX.
Supervisor of Maria da Graça Teixeira Duarte de Aguiar Câmara
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2008/10/30 - 2010/01/26 Euro Área Inflation-Linked Bonds Market: Analysis and immunization abilities.
Supervisor of Cláudia Patrícia Gonçalves Simões
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2008/10/30 - 2010/01/26 Hedging of Barrier Options.
Supervisor of Diogo Monteiro da Costa Soares Justino
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2009/10/30 - 2010/01/22 Ambidiesel - Produção de Combustíveis Alternativos.
Supervisor of Aloísio Bragança Gomes Will
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2008/10/30 - 2009/06/22 O Mercado Organizado de CO2 - Oportunidade de Investimento e Melhoria do Ambiente Compatíveis?
Supervisor of Carina Sofia Ferreira da Silva
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2008/10/30 - 2009/06/22 Basileia II: Análise das Implicações do Pilar 2 na Organização do Processo de Supervisão.
Supervisor of Fernando Manuel de Deus Infante
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2004 - 2004 Kalman filtering of affine term structure models with macro state variables
Supervisor
 Finanças (Master)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2004 - 2004 Dimensão e especificação de volatilidades e correlações para lognormal LIBOR market models: uma avaliação empírica
Supervisor
 Finanças (Master)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2003 - 2003 Empirical analysis of the primary market for range notes
Supervisor
 Finanças (Master)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2002 - 2002 The quality option implicit in treasury bond futures contracts: a theoretical and empirical assessment
Supervisor
 Finanças (Master)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal

Course / Discipline taught

Academic session Degree Subject (Type) Institution / Organization
2003 - Current Gestão financeira I Organização e Gestão de Empresas (Licenciatura) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
1999 - Current Investimentos Finanças (Licenciatura) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
1999 - Current Modelos de decisão financeira Finanças (Mestrado) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
1999 - Current Modelos de taxa de juro Finanças (Mestrado) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
1999 - Current Derivados de taxas de juro Finanças (Mestrado) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
1999 - Current Investimentos financeiros Finanças (Mestrado) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
1999 - Current Complementos de opções Finanças (Mestrado) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/02 - 2020/07 Cálculo Estocástico em Finanças II Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/02 - 2020/07 Equações com Derivados Parciais em Finanças Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/02 - 2020/07 Cálculo Estocástico em Finanças I Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/02 - 2020/07 Opções Exóticas Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/02 - 2020/07 Programação Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/02 - 2020/07 Investimentos Gestão (Licenciatura) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/02 - 2020/07 Dissertação em Matemática Financeira Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/09 - 2020/01 Modelos, Estrutura Temporal e Taxa de Juro Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/09 - 2020/01 Investimentos Finanças e Contabilidade (Licenciatura) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/09 - 2020/01 Teoria da Medida Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/09 - 2020/01 Investimentos (Mf) Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/09 - 2020/01 Métodos Numéricos Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
1990/10 - 1995 Gestão financeira Organização e Gestão de Empresas (Licenciatura) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
Distinctions

Other distinction

1994 Prémio melhor aluno de mestrado
Montepio Geral, Portugal
1990 Prémio melhor aluno da licenciatura
Banco Totta & Açores, Portugal