Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- João Pedro Vidal Nunes
Nomes de citação
- NUNES, João Pedro Vidal
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 0615-CB40-8A9A
- ORCID iD
- 0000-0001-5523-1584
Domínios de atuação
- Ciências Sociais - Economia e Gestão
Idiomas
Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
---|---|---|---|---|---|
Inglês | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) | Utilizador proficiente (C2) |
Formação
Grau | Classificação | |
---|---|---|
1995 - 2000
Concluído
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Finanças (Doutoramento)
University of Warwick, Reino Unido
"Exponential-affine diffusion term structure models: dimension, time-homogeneity and stochastic volatility" (TESE/DISSERTAÇÃO)
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1991 - 1994
Concluído
|
Economia Monetária e Financeira (Mestrado)
Universidade de Lisboa, Portugal
"Valuation models for options on treasury bonds" (TESE/DISSERTAÇÃO)
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1985 - 1990
Concluído
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Organização e Gestão de Empresas (Licenciatura)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
|
Percurso profissional
Docência no Ensino Superior
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
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1990/10 - Atual | Professor Catedrático (Docente Universitário) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2013 - 2019 | Professor Catedrático (Docente Universitário) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
Cargos e Funções
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
---|---|---|
2017 - 2019 | Conselho geral ou orgão correspondente | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2016 - 2019 | Coordenação ou direção de centro de investigação, departamento ou equivalente | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2013 - 2015 | Conselho científico/técnico-científico ou orgão correspondente | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
Produções
Publicações
Artigo em revista |
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Edição de livro |
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Livro |
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Outros
Outra produção |
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Atividades
Orientação
Título / Tema Papel desempenhado |
Curso (Tipo) Instituição / Organização |
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2019/02/01 - Atual | Pricing of VIX futures through the Heston (1993) model
Orientador de Vyacheslav Kostyuk
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2019/02/01 - Atual | The SVIX index: a predictor of the market risk premium
Orientador de Mariana Beatriz Papoila Magalhães Martins Coelho
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2018/01/26 - Atual | Avaliação de opções com base em modelos de difusão com saltos. O modelo de Steven Kou ajusta bem os dados de opções sobre
Bitcoin?
Orientador de Fernando Correia da Silva
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2015/10/30 - Atual | Leasing de Aviões - Uma Oportunidade considerar num Portfólio de Investimento
Orientador de José João Belchior da Costa Nunes
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2011/09/01 - Atual | Exposição Potencial em Opções Exóticas.
Orientador de Patrícia Andreia Ferreira Rodrigues
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2001 - Atual | ANÁLISE DA PARIDADE PUT-CALL EM OPÇÕES SOBRE OS ÍNDICES DE ACÇÕES: PSI-20 E IBEX-35
Orientador
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Finanças (Doutoramento)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2000 - Atual | NACIONALIZAÇÕES, INDEMINIZAÇÕES E PRIVATIZAÇÕES EM PORTUGAL: ANÁLISE DAS TRANSFERÊNCIAS DE RIQUEZA E REESTRUTURAÇÕES EMPRESARIAIS
Orientador
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Finanças (Doutoramento)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2000 - Atual | A PREVISÃO DOS RETORNOS EM ACÇÕES UTILIZANDO VARIÁVEIS FUNDAMENTAIS: PORTUGAL (1989-1999)
Orientador
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Finanças (Doutoramento)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2016/10/30 - 2018/12/20 | Modelização paramétrica da superfície de volatilidade implícita
Orientador de João Luís Gomes Ferreira Campos Andrada
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2015/10/30 - 2017/12/18 | The Market Value of Corporate Votes: Another Approach.
Orientador de Ricardo Manuel Santos Oliveira Tomaz
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2015/10/30 - 2017/11/15 | Impacto da Politica do Quantitative Easing num Portfólio de Investimento
Orientador de João Miguel Sousa Machado Castilho Borges
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2015/10/30 - 2016/12/05 | Opções sobre commodities
Orientador de Inês Sofia Morais Ferreira
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2015/10/30 - 2016/10/26 | Credit Valuation Adjustment
Orientador de Bruno Filipe Soares dos Santos Sousa
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2013/10/01 - 2014/12/04 | Stochestic Volatility Jump-diffusion Models us time-changed levy Processes
Orientador de Ricardo Nuno Santos Aleixo de Matos
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2013/10/01 - 2014/04/03 | The corvolution method for princing American options under levy processes
Orientador de Pedro Simões Oliveira
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2013/12/31 - 2013/12/31 | Three Essays on the Valuation of American-style Options
Coorientador de João Pedro Ruas
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2011/09/01 - 2013/12/19 | Barrier Option Pricing Via Heston Model
Orientador de Igor Viktorovich Kravchenko
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2011/12/06 - 2013/07/25 | Three Essays on the valuation of American-style options
Orientador de João Pedro Bento Ruas
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2011/09/01 - 2013/07/03 | O Modelo Fiscal de Avaliação de Prédios Urbanos e o Ciclo Económico do País
Orientador de Sara Alexandra da Costa Veloso
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2011/09/01 - 2012/07/16 | Pateo Wine Bar & Heritage Shop
Orientador de Margarida Dinis Silvestre
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2011/09/01 - 2012/07/03 | Decomposição, Avaliação e Hedging de um Produto Estruturado
Orientador de Sara Isabel Poço Ramos
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2011/09/01 - 2012/01/09 | Modelos de Taxa de Juro após a Crise de Crédito e Liquidez
Orientador de Tiago Miguel Vargas Tavares
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2010/09/01 - 2011/06/29 | Assembly and Preparation for the Derivative Market - A Convenience Comparison Between Financial Options and Futures with View
to the Eurex and Liffe.
Orientador de Arne Neumann
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2010/09/01 - 2011/06/29 | Singue and Combined Option Trading Strategies.
Orientador de Iva Bagic
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2010/09/01 - 2011/06/29 | The Valuation of Callable Defaultable Bonds.
Orientador de William Hilebrand
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2008/10/30 - 2011/01/26 | Covered Bond Market - Is Legislation Impact Measurable?
Orientador de Filipa Isabel Ferreira Alcaide
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2009/10/30 - 2010/06/16 | O Efeito Smile - Uma Aplicação ao DAX.
Orientador de Maria da Graça Teixeira Duarte de Aguiar Câmara
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2008/10/30 - 2010/01/26 | Euro Área Inflation-Linked Bonds Market: Analysis and immunization abilities.
Orientador de Cláudia Patrícia Gonçalves Simões
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2008/10/30 - 2010/01/26 | Hedging of Barrier Options.
Orientador de Diogo Monteiro da Costa Soares Justino
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2009/10/30 - 2010/01/22 | Ambidiesel - Produção de Combustíveis Alternativos.
Orientador de Aloísio Bragança Gomes Will
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2008/10/30 - 2009/06/22 | O Mercado Organizado de CO2 - Oportunidade de Investimento e Melhoria do Ambiente Compatíveis?
Orientador de Carina Sofia Ferreira da Silva
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2008/10/30 - 2009/06/22 | Basileia II: Análise das Implicações do Pilar 2 na Organização do Processo de Supervisão.
Orientador de Fernando Manuel de Deus Infante
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ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2004 - 2004 | Kalman filtering of affine term structure models with macro state variables
Orientador
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Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2004 - 2004 | Dimensão e especificação de volatilidades e correlações para lognormal LIBOR market models: uma avaliação empírica
Orientador
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Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2003 - 2003 | Empirical analysis of the primary market for range notes
Orientador
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Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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2002 - 2002 | The quality option implicit in treasury bond futures contracts: a theoretical and empirical assessment
Orientador
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Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
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Curso / Disciplina lecionado
Disciplina | Curso (Tipo) | Instituição / Organização | |
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2003 - Atual | Gestão financeira I | Organização e Gestão de Empresas (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
1999 - Atual | Investimentos | Finanças (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
1999 - Atual | Modelos de decisão financeira | Finanças (Mestrado) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
1999 - Atual | Modelos de taxa de juro | Finanças (Mestrado) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
1999 - Atual | Derivados de taxas de juro | Finanças (Mestrado) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
1999 - Atual | Investimentos financeiros | Finanças (Mestrado) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
1999 - Atual | Complementos de opções | Finanças (Mestrado) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2020/02 - 2020/07 | Cálculo Estocástico em Finanças II | Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2020/02 - 2020/07 | Equações com Derivados Parciais em Finanças | Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2020/02 - 2020/07 | Cálculo Estocástico em Finanças I | Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2020/02 - 2020/07 | Opções Exóticas | Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2020/02 - 2020/07 | Programação | Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2020/02 - 2020/07 | Investimentos | Gestão (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2020/02 - 2020/07 | Dissertação em Matemática Financeira | Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2019/09 - 2020/01 | Modelos, Estrutura Temporal e Taxa de Juro | Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2019/09 - 2020/01 | Investimentos | Finanças e Contabilidade (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2019/09 - 2020/01 | Teoria da Medida | Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2019/09 - 2020/01 | Investimentos (Mf) | Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
2019/09 - 2020/01 | Métodos Numéricos | Matemática Financeira (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
1990/10 - 1995 | Gestão financeira | Organização e Gestão de Empresas (Licenciatura) | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal |
Distinções
Outra distinção
1994 | Prémio melhor aluno de mestrado
Montepio Geral, Portugal
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1990 | Prémio melhor aluno da licenciatura
Banco Totta & Açores, Portugal
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