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Carlos Manuel Ferreira dos Santos obteve o Título de Agregado em Econometria, em 2013, na Universidade Católica Portuguesa. Concluiu o seu Doutoramento em Economia, em 2006, na University of Oxford, sob supervisão do Professor David F. Hendry. Em 2003, obteve o grau de M.Phil. in Economics pela mesma Universidade. Licenciou-se em Economia em 1999, pela Universidade do Porto, com média de 17 valores. É Professor Associado com Agregação no Instituto Universitário da Maia, ISMAI, tendo já lecionado na Universidade Católica Portuguesa, e na Universidade de Oxford. É investigador no CeBER (Center for Business and Economic Research, Universidade de Coimbra) e dirige a UNICES (Research Unit in Business Sciences and Sustainability, ISMAI). Publicou múltiplos artigos em revistas científicas internacionais. Recebeu diversos prémios e distinções. Os seus interesses de investigação centram-se na Econometria, Finanças e Macro-Financial Linkages. Interessa-se também por decision-making theory, em contextos de aplicação ao Marketing e às Finanças Comportamentais.
Identificação

Identificação pessoal

Nome completo
Carlos Manuel Ferreira dos Santos

Nomes de citação

  • Santos, Carlos
  • Santos, C.

Identificadores de autor

Ciência ID
B21B-EE12-A3EC
ORCID iD
0000-0002-5100-0794

Endereços de correio eletrónico

  • cmsantos@ismai.pt (Profissional)

Domínios de atuação

  • Ciências Sociais - Economia e Gestão - Econometria

Idiomas

Idioma Conversação Leitura Escrita Compreensão Peer-review
Inglês Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1)
Francês Utilizador independente (B1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador independente (B1) Utilizador independente (B1)
Espanhol; Castelhano Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador independente (B1) Utilizador proficiente (C1)
Formação
Grau Classificação
2013/02/04
Concluído
Provas Públicas de Agregação (Título de Agregado)
Universidade Católica Portuguesa, Portugal
Aprovado
2006/06
Concluído
D.Phil. in Economics (Doutoramento)
University of Oxford, Reino Unido
"Structural Breaks and Outliers in Economic Time Series" (TESE/DISSERTAÇÃO)
Distinction
2003
Concluído
M.Phil. in Economics (Mestrado)
University of Oxford, Reino Unido
"Statistical Inference in Econometric Models with Indicator Variables" (TESE/DISSERTAÇÃO)
Distinction
1999/07
Concluído
Economia (Licenciatura)
Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal
17 valores
Percurso profissional

Ciência

Categoria Profissional
Instituição de acolhimento
Empregador
2017/06/01 - Atual Investigador (Investigação) Universidade de Coimbra, Portugal
Universidade de Coimbra Centro de Investigação em Economia e Gestão, Portugal

Docência no Ensino Superior

Categoria Profissional
Instituição de acolhimento
Empregador
2019/03/01 - Atual Professor Associado (Docente Universitário) Instituto Universitário da Maia, Portugal
2017/02 - 2019/02/28 Professor Auxiliar (Docente Universitário) Instituto Universitário da Maia, Portugal
2006/09 - 2016/11 Professor Auxiliar (Docente Universitário) Universidade Católica Portuguesa Católica Porto Business School, Portugal
2003 - 2006 Assistente Convidado (Docente Universitário) University of Oxford Department of Economics, Reino Unido
1999 - 2001 Assistente Estagiário (Docente Universitário) Universidade Católica Portuguesa Católica Porto Business School, Portugal
Projetos

Projeto

Designação Financiadores
2007 - 2009/12/31 Social welfare, immigrant population and labour market exclusion
Investigador
Universidade Católica Portuguesa Centro de Estudos de Gestão e Economia, Portugal
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
2005 - 2006/09/30 Model Selection and Forecasting with Structural Breaks
RES 051270035
Bolseiro de Investigação
University of Oxford Department of Economics, Reino Unido
Economic and Social Research Council
Concluído
Produções

Publicações

Artigo em conferência
  1. Santos, Carlos; Oliveira, M. A.. "Sovereign CDS contagion in the European Union: A Multivariate GARCH with variables analysis of volatility spill-overs". Trabalho apresentado em 27th Business Research Conference, Toronto, 2014.
    Publicado
  2. Santos, Carlos; Oliveira, M. A.. "An Overlapping Generations Model of the Savings Rate Decline: The Case of Portugal". Trabalho apresentado em World Business and Social Science Research Conference, Bangkok, 2013.
    Publicado
  3. Carlos Santos; Maria Alberta Oliveira; João Coelho. "The Budgeting of Portuguese Public Museums: A Dynamic Panel Data Approach". Trabalho apresentado em World Business and Economics Research Conference, Auckland, 2012.
    Publicado • 10.2139/ssrn.2185135
Artigo em revista
  1. Maria Alberta Oliveira; Carlos Santos. "Unveiling trading patterns: iTraxx Europe financials from the great financial crisis to ECB monetary easing". Banks and Bank Systems (2022): https://doi.org/10.21511/bbs.17(3).2022.16.
    10.21511/bbs.17(3).2022.16
  2. Oliveira, M. A.; Santos, Carlos. "Determinants of credit default swaps implied ratings during the crisis: was sovereign risk mispriced?". Investment Management and Financial Innovations 15 3 (2018): 1-14. https://doi.org/10.21511%2Fimfi.15%283%29.2018.01.
    10.21511/imfi.15(3).2018.01
  3. Santos, Carlos; Oliveira, M. A.. "A volatility-based approach to gold as a safe haven: can it explain the abnormalities in gold returns during periods of extreme financial adversity?". Investment Management and Financial Innovations 13 3(1) (2016): 203-214. https://doi.org/10.21511%2Fimfi.13%283-1%29.2016.06.
    10.21511/imfi.13(3-1).2016.06
  4. Oliveira, M. A.; Santos, Carlos. "Market exuberance in sovereign credit default swaps: Assessing the EU regulatory framework and trading profit opportunities". Investment Management and Financial Innovations 12 4 (2015): 70-80. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84955438772&partnerID=MN8TOARS.
  5. Santos, Carlos; Oliveira, Maria Alberta; Coelho, João. "The Budgeting of Portuguese Public Museums: A Dynamic Panel Data Approach". World Review of Business Research 3 3 (2013): 145-156.
    Publicado
  6. Santos, Carlos. "The Euro Sovereign Debt Crisis: Determinants of Default Probabilities and Implied Ratings in the CDS Market: An Econometric Analysis". Journal of Advanced Studies in Finance 2 1 (2011): 53-61. https://journals.aserspublishing.eu/jasf/article/view/46.
    Publicado
  7. Santos, C.; Oliveira, M.A.. "Assessing French inflation persistence with impulse saturation break tests and automatic general-to-specific modeling". Applied Economics 42 12 (2010): 1577-1589. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77952341377&partnerID=MN8TOARS.
    10.1080/00036840701721521
  8. Oliveira, M.A.; Santos, C.. "Looking for a change point in French monetary policy in the early eighties". Applied Economics Letters 17 4 (2010): 387-392. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-76749129274&partnerID=MN8TOARS.
    10.1080/13504850701735898
  9. Santos, C.. "Impulse saturation break tests". Economics Letters 98 2 (2008): 136-143. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-37549043491&partnerID=MN8TOARS.
    10.1016/j.econlet.2007.04.021
  10. Hendry, D.F.; Johansen, S.; Santos, C.. "Erratum: Automatic selection of indicators in a fully saturated regression". Computational Statistics 23 2 (2008): 337-339. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-42149157786&partnerID=MN8TOARS.
    10.1007/s00180-008-0112-1
  11. Santos, C.; Hendry, D.F.; Johansen, S.. "Automatic selection of indicators in a fully saturated regression". Computational Statistics 23 2 (2008): 317-335. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-42149138564&partnerID=MN8TOARS.
    10.1007/s00180-007-0054-z
  12. Santos, C.. "A pitfall in joint stationarity, weak exogeneity and autoregressive distributed lag models". Economics Bulletin 3 53 (2007): http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-36749095584&partnerID=MN8TOARS.
  13. Santos, Carlos; Oliveira, M. A.. "Modelling the German Yield Curve and Testing the Lucas Critique: 1975-2001". Applied Econometrics and International Development 7 1 (2007): 51-62. http://www.usc.es/economet/aeid.htm#Vol7-1.
    Publicado
  14. Santos, Carlos; Hendry, D.F.. "Saturation in Autoregressive Models". Notas Económicas 24 (2006): 8-19. https://www.uc.pt/feuc/notas-economicas/artigos/pdf/ne024n0177.
    Acesso aberto • Publicado
  15. Hendry, D.F.; Santos, C.. "Regression models with data-based indicator variables". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 67 5 (2005): 571-595. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-26944446963&partnerID=MN8TOARS.
    10.1111/j.1468-0084.2005.00132.x
  16. Oliveira, M.A.; Santos, C.. "Assessing school efficiency in Portugal using FDH and bootstrapping". Applied Economics 37 8 (2005): 957-968. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-18844409385&partnerID=MN8TOARS.
    10.1080/00036840500061095
Capítulo de livro
  1. Hendry, David F.; Santos, Carlos. "An Automatic Test of Super Exogeneity*". In Volatility and Time Series Econometrics, editado por Bollerslev, T.; Russell, J.; Watson, M., 164-193. Oxford University Press, 2010.
    10.1093/acprof:oso/9780199549498.003.0009
Distinções

Prémio

2014 Best Paper Award in Banking and Finance
World Business Institute, Austrália
1999 Award for the best student completing the Economics degree in 1999 at FEP
Banco de Portugal, Portugal
1999 Award for the student with highest mark in the Economics degree with completion in 1999 at FEP
Fundação Engenheiro António de Almeida, Portugal
1998 Best student at Faculdade de Economia do Porto
Universidade do Porto, Portugal

Título

2004 John Hicks Scholar
University of Oxford, Reino Unido