Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- Rui Armando Pardal da Silva Pascoal
Nomes de citação
- Pascoal, Rui
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 701E-FDC8-55B0
Formação
Grau | Classificação | |
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2007/04/13
Concluído
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Economia Matemática e Modelos Econométricos (Doutoramento)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
"Modelos envolvendo Saltos e Difusão modulados por Cadeias de Markov" (TESE/DISSERTAÇÃO)
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Aprovado com distinção e louvor |
1996/10/26
Concluído
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Economia Financeira (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
"Modelos Intertemporais de Avaliação de Ativos Financeiros" (TESE/DISSERTAÇÃO)
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1991/07/04
Concluído
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Economia (Licenciatura)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
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16 |
Percurso profissional
Ciência
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
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2016/10/03 - Atual | Investigador (Investigação) | Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal |
Universidade de Coimbra Centro de Investigação em Economia e Gestão, Portugal |
Docência no Ensino Superior
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
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2007/04/13 - Atual | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal |
1996/10/26 - 2007/04/12 | Assistente (Docente Universitário) | Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal |
1991/12/04 - 1996/10/26 | Assistente Estagiário (Docente Universitário) | Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal |
Produções
Publicações
Artigo em revista |
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Atividades
Orientação
Título / Tema Papel desempenhado |
Curso (Tipo) Instituição / Organização |
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2021/07 - 2022/03/31 | Analysis of Investor Expectations using Entropy Optimization Methods
Coorientador
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Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
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2020/07 - 2021/04/30 | Multifractality in Bitcoin
Coorientador
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Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
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2013/02 - 2013/09/06 | Análise de Monte Carlo de Vários Produtos Financeiros Complexos Emitidos em Portugal
Coorientador
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Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
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2012/02 - 2013/07/17 | Trade Durations in the FTSE 100 Futures Market. ACD Modelling with Weibull Errors and Causality between Durations, Volumes
and Returns
Coorientador
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Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
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2012/02 - 2012/09/18 | Modelação da Rentabilidade e Volatilidade do índice PSI-20
Coorientador
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Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
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Júri de grau académico
Tema Tipo de participação |
Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização |
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2019/09/27 | Preços de Opções e Expectativas Implícitas dos Investidores relativamente aos índices S&P500 e VIX
Arguente
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Sara Isabel Cerqueira Fernandes (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
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2017/07/23 | Estimação de funções de densidade neutras face ao risco: um estudo comparativo
Arguente
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André Gonçalves Salgado (Mestrado) |
2014/07 | A relação entre a variação das participações qualificadas dos investidores institucionais e a rentabilidade das acções do
PSI20
Arguente
|
Carlos Tiago Cordeiro Baptista Martins Ferreira (Mestrado) |
2014/01 | Análise de desempenho dos gestores de Fundos, baseada nas transações e nas participações das carteiras
Presidente do júri
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Vania Sofia Sequeira Umbelino (Mestrado) |