Rui Armando Pardal da Silva Pascoal (701E-FDC8-55B0)

Curriculum Vitae

Rui Armando Pardal da Silva Pascoal

Rui Armando Pardal da Silva Pascoal.

Identification

Personal identification

Full name: Rui Armando Pardal da Silva Pascoal

Citation names

Pascoal, Rui

Author identifiers

Ciência ID: 701E-FDC8-55B0

Education

	Degree	Classification
2007/04/13 Concluded	Economia Matemática e Modelos Econométricos (Doutoramento) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal "Modelos envolvendo Saltos e Difusão modulados por Cadeias de Markov" (THESIS/DISSERTATION)	Aprovado com distinção e louvor
1996/10/26 Concluded	Economia Financeira (Mestrado) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal "Modelos Intertemporais de Avaliação de Ativos Financeiros" (THESIS/DISSERTATION)
1991/07/04 Concluded	Economia (Licenciatura) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal	16

Affiliation

Science

	Category Host institution	Employer
2016/10/03 - Current	Researcher (Research)	Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
	Universidade de Coimbra Centro de Investigação em Economia e Gestão, Portugal

Teaching in Higher Education

	Category Host institution	Employer
2007/04/13 - Current	Assistant Professor (University Teacher)	Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal

1996/10/26 - 2007/04/12	Assistant (University Teacher)	Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal

1991/12/04 - 1996/10/26	Trainee Assistant (University Teacher)	Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal

Outputs

Publications

Journal article

Pascoal, R.; Rocha, H.. "Population density impact on COVID-19 mortality rate: A multifractal analysis using French data". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 593 (2022): 126979. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2022.126979.
10.1016/j.physa.2022.126979
Pascoal, Rui. "Price Appreciation and Roughness Duality in Bitcoin: A Multifractal Analysis.". Mathematics 9 2088 (2021):
Published
Pascoal, R.; Augusto, M.; Rocha, H.. "On the growth of Iberian firms: An empirical analysis". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 531 (2019): 121797. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2019.121797.
10.1016/j.physa.2019.121797
Augusto, Mário; Pascoal, Rui; Reis, Pedro. "Firms’ performance and board size: A simultaneous approach in the European and American contexts". Applied Economics Letters (2019): 1-5. http://dx.doi.org/10.1080/13504851.2019.1659487.
10.1080/13504851.2019.1659487
Pascoal, R.; Rocha, H.. "Inequality measures for wealth distribution: Population vs individuals perspective". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 492 (2018): 1317-1326. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2017.11.059.
10.1016/j.physa.2017.11.059
Pascoal, Rui; Augusto, Mário; Monteiro, A.M.. "Size distribution of Portuguese firms between 2006 and 2012". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 458 (2016): 342-355. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2016.04.010.
10.1016/j.physa.2016.04.010
Pascoal, Rui; Monteiro, Ana. "Market Efficiency, Roughness and Long Memory in PSI20 Index Returns: Wavelet and Entropy Analysis". Entropy 16 5 (2014): 2768-2788. http://dx.doi.org/10.3390/e16052768.
10.3390/e16052768

Activities

Supervision

	Thesis Title Role	Degree Subject (Type) Institution / Organization
2021/07 - 2022/03/31	Analysis of Investor Expectations using Entropy Optimization Methods Co-supervisor	Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Master) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2020/07 - 2021/04/30	Multifractality in Bitcoin Co-supervisor	Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Master) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2013/02 - 2013/09/06	Análise de Monte Carlo de Vários Produtos Financeiros Complexos Emitidos em Portugal Co-supervisor	Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Master) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2012/02 - 2013/07/17	Trade Durations in the FTSE 100 Futures Market. ACD Modelling with Weibull Errors and Causality between Durations, Volumes and Returns Co-supervisor	Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Master) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2012/02 - 2012/09/18	Modelação da Rentabilidade e Volatilidade do índice PSI-20 Co-supervisor	Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Master) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal

Jury of academic degree

	Topic Role	Candidate name (Type of degree) Institution / Organization
2019/09/27	Preços de Opções e Expectativas Implícitas dos Investidores relativamente aos índices S&P500 e VIX (Thesis) Arguer	Sara Isabel Cerqueira Fernandes (Master) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2017/07/23	Estimação de funções de densidade neutras face ao risco: um estudo comparativo (Thesis) Arguer	André Gonçalves Salgado (Master)
2014/07	A relação entre a variação das participações qualificadas dos investidores institucionais e a rentabilidade das acções do PSI20 (Thesis) Arguer	Carlos Tiago Cordeiro Baptista Martins Ferreira (Master)
2014/01	Análise de desempenho dos gestores de Fundos, baseada nas transações e nas participações das carteiras President of the jury	Vania Sofia Sequeira Umbelino (Master)