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José Carlos Dias is Full Professor of Finance at the Department of Finance of Iscte Business School. He holds a PhD degree in Finance from Iscte and is the Director of the Department of Finance. He was also the Director of the PhD in Finance and the Director of the Master in Finance of Iscte Business School. His current research interests include option pricing, structured products and exotic options, volatility derivatives, real options and credit risk. He has published in the Journal of Banking and Finance, Quantitative Finance, European Journal of Operational Research, European Journal of Finance, Journal of Futures Markets, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Review of Derivatives Research, Journal of Derivatives, and Applied Mathematics and Optimization, among others.
Identificação

Identificação pessoal

Nome completo
José Carlos Gonçalves Dias

Identificadores de autor

Ciência ID
D211-62F0-7595
ORCID iD
0000-0003-1799-100X
Google Scholar ID
o8Lb8tgAAAAJ&hl=pt-PT
Scopus Author Id
26221720500

Websites

Formação
Grau Classificação
2015/12/31
Concluído
Finance (Título de Agregado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2006/12/31
Concluído
Finance (Doutoramento)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
1998/12/31
Concluído
Ciências Empresariais (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
1994/12/31
Concluído
Gestão de Empresas (Licenciatura)
ISLA - Lisboa, Portugal
Percurso profissional

Docência no Ensino Superior

Categoria Profissional
Instituição de acolhimento
Empregador
2011/12/12 - Atual Professor Catedrático (Docente Universitário) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
Produções

Publicações

Artigo em revista
  1. Taborda, B.; de Almeida, A.; Dias, J. C.; Batista, F.; Ribeiro, R.. "SA-MAIS: Hybrid automatic sentiment analyser for stock market". Journal of Information Science N/A (9999): https://doi.org/10.1177/01655515231171361.
    Publicado • 10.1177/01655515231171361
  2. José Carlos Dias; João Pedro Vidal Nunes; Fernando Correia da Silva. "Finite maturity caps and floors on continuous flows under the constant elasticity of variance process". European Journal of Operational Research (2024): https://doi.org/10.1016/j.ejor.2024.01.039.
    10.1016/j.ejor.2024.01.039
  3. Glória, C. M.; Dias, J. C.; Cruz, A.. "Pricing levered warrants under the CEV diffusion model". Review of Derivatives Research (2024): https://link.springer.com/article/10.1007/s11147-023-09199-1#Sec110.
    Publicado • 10.1007/s11147-023-09199-1
  4. Tiago M. Dutra; João C. A. Teixeira; José Carlos Dias. "The effect of political institutions on the interplay between banking regulation and banks’ risk". Journal of Banking Regulation (2023): https://doi.org/10.1057/s41261-023-00225-8.
    10.1057/s41261-023-00225-8
  5. Dutra, T. M.; Teixeira, J. C. A.; Dias, J. C.. "Banking regulation and banks’ risk-taking behavior: The role of investors’ protection". The Quarterly Review of Economics and Finance 90 (2023): 124-148. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1062976923000716?via%3Dihub.
    Publicado • 10.1016/j.qref.2023.06.002
  6. Mário Correia Fernandes; Tiago Mota Dutra; José Carlos Dias; João C.A. Teixeira. "Modelling output gaps in the Euro Area with structural breaks: The COVID-19 recession". Economic Analysis and Policy (2023): https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.04.036.
    10.1016/j.eap.2023.04.036
  7. Fernandes, M. C; Dias, J. C.; Nunes, J.. "Performance comparison of alternative stochastic volatility models and its determinants in energy futures: COVID-19 and Russia–Ukraine conflict features". Journal of Futures Markets N/A (2023): https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fut.22469.
    Publicado • 10.1002/fut.22469
  8. Kravchenko, I.; Kravchenko, V. V.; Torba, S. M.; Dias, J. C.. "Generalized exponential basis for efficient solving of homogeneous diffusion free boundary problems: Russian option pricing". Journal of Mathematical Sciences 266 (2022): 353-377. https://www.springer.com/journal/10958.
    Publicado • 10.1007/s10958-022-05890-0
  9. Dutra, T. M.; Dias, J. C.; Teixeira, J. C. A.. "Measuring financial cycles: Empirical evidence for Germany, United Kingdom and United States of America". International Review of Economics and Finance 79 (2022): 599-630. https://www.sciencedirect.com/journal/international-review-of-economics-and-finance.
    Publicado • 10.1016/j.iref.2022.02.039
  10. Proença, C.; Neves, M.; Dias, J. C.; Martins, P.. "Determinants of sovereign debt ratings in clusters of European countries – effects of the crisis". Journal of Financial Economic Policy N/A ahead-of-p (2022): https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1757-6385.
    Publicado • 10.1108/JFEP-01-2021-0017
  11. Larguinho, M.; Dias, J. C.; Braumann, C. A.. "Pricing and hedging bond options and sinking-fund bonds under the CIR model". Quantitative Finance and Economics 6 1 (2022): 1-34. http://www.aimspress.com/journal/qfe.
    Publicado • 10.3934/QFE.2022001
  12. Fernandes, M. C; Dias, J. C.; Nunes, J.. "Modeling energy prices under energy transition: A novel stochastic-copula approach". Economic Modelling 105 (2021): https://www.sciencedirect.com/journal/economic-modelling.
    Publicado • 10.1016/j.econmod.2021.105671
  13. Dias, J. C.; Nunes, J.; Cruz, A.. "A note on options and bubbles under the CEV model: Implications for pricing and hedging". Review of Derivatives Research 23 3 (2020): 249-272. https://doi.org/10.1007/s11147-019-09164-x.
    Publicado • 10.1007/s11147-019-09164-x
  14. Cruz, A.; Dias, J. C.. "Valuing American-style options under the CEV model: an integral representation based method". Review of Derivatives Research 23 1 (2020): 63-83. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11147-019-09157-w.
    Publicado • 10.1007/s11147-019-09157-w
  15. Nunes, J.; Ruas, J.; Dias, J. C.. "Early exercise boundaries for American-style knock-out options". European Journal of Operational Research 285 2 (2020): 753-766. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221720301247?dgcid=coauthor.
    Publicado • 10.1016/j.ejor.2020.02.006
  16. Kravchenko, I.; Kravchenko, V. V.; Torba, S. M.; Dias, J. C.. "Pricing double barrier options on homogeneous diffusions: a Neumann series of Bessel functions representation". International Journal of Theoretical and Applied Finance 22 6 (2019): https://doi.org/10.1142/S0219024919500304.
    Publicado • 10.1142/S0219024919500304
  17. Nunes, J. P. V.; Dias, J. C.; Ruas, J. P.. "The early exercise boundary under the jump to default extended CEV model". Applied Mathematics and Optimization 82 1 (2018): 151-181. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00245-018-9496-7.
    Publicado • 10.1007/s00245-018-9496-7
  18. Dias, J. C.; Nunes, J. P. V.. "Universal recurrence algorithm for computing Nuttall, generalized Marcum and incomplete Toronto functions and moments of a noncentral x2 random variable". European Journal of Operational Research 265 2 (2018): 559-570. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221717307142?via%3Dihub.
    Publicado • 10.1016/j.ejor.2017.08.002
  19. Cruz, A.; Dias, J. C.. "The binomial CEV model and the Greeks". Journal of Futures Markets 37 1 (2017): 90-104. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fut.21791/.
    Publicado • 10.1002/fut.21791
  20. Ruas, J. P.; Nunes, J. P. V.; Dias, J. C.. "In-out parity relations for American-style barrier options". Journal of Derivatives 23 4 (2016): 20-32. http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jod.2016.23.4.020.
    Publicado • 10.3905/jod.2016.23.4.020
  21. Nunes, J.; Ruas, J.; Dias, J. C.. "Pricing and static hedging of American-style knock-in options on defaultable stocks". Journal of Banking and Finance 58 (2015): 343-360. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426615001260.
    Publicado • 10.1016/j.jbankfin.2015.05.003
  22. Dias, J. C.; Nunes, J. P. V.; Ruas, J. P.. "Pricing and static hedging of european-style double barrier options under the jump to default extended CEV model". Quantitative Finance 15 12 (2015): 1995-2010. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697688.2014.971049.
    Publicado • 10.1080/14697688.2014.971049
  23. Ruas, J. P.; Dias, J. C.; Nunes, J.. "Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model". Journal of Banking and Finance 37 11 (2013): 4059-4072. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426613002896?via%3Dihub#bi005.
    Publicado • 10.1016/j.jbankfin.2013.07.019
  24. Larguinho, M.; Dias, J. C.; Braumann, C. A.. "On the computation of option prices and Greeks under the CEV Model". Quantitative Finance 13 6 (2013): 907-917. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697688.2013.765958.
    Publicado • 10.1080/14697688.2013.765958
  25. Dias, J. C.; Shackleton, M. B.. "Hysteresis effects under CIR interest rates". European Journal of Operational Research 211 3 (2011): 594-600. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221711000026.
    Publicado • 10.1016/j.ejor.2010.12.021
  26. Dias, J. C.; Nunes, J. P.. "Pricing real options under the constant elasticity of variance diffusion". Journal of Futures Markets 31 3 (2011): 230-250. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fut.20468/abstract.
    Publicado • 10.1002/fut.20468
  27. Dias, J. C.; Shackleton, M. B.. "Durable vs. disposable equipment choice under interest rate uncertainty". European Journal of Finance 15 2 (2009): 157-167. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13518470802560790.
    Publicado • 10.1080/13518470802560790
Capítulo de livro
  1. Dias, J. C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A.. "Valuation of Bond Options under the CIR Model: Some Computational Remarks". 2014.
  2. Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A.. "Absolute Diffusion Process: Sensitivity Measures". In Advances in Regression, Survival Analysis, Extreme Values, Markov Processes and Other Statistical Applications, Studies in Theoretical and Applied Statistics, 233-241. Springer, 2012.
    Publicado
  3. Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A.. "A Note on (Dis)Investment Options and Perpetuities under CIR Interest Rates". In Recent Developments in Modeling and Applications in Statistics, Studies in Theoretical and Applied Statistics, 203-211. Springer, 2012.
    Publicado • 10.1007/978-3-642-32419-2_21
Livro
  1. Dias, J.C.. Hysteresis: Types, applications and behavior patterns in complex systems. 2014.
  2. Dias, J.C.; Larguinho, M.. Hysteresis effects and first passage time densities under alternative modeling architecture assumptions. 2014.
  3. Dias, J.C.. Preface. 2014.
Poster em conferência
  1. Dias, J. C.; Kravchenko, I. V.; Kravchenko, V. V.; Torba, S. M.. "Application of the Transmutation Operators to Parabolic Boundary and Free Boundary Problems". 2018.

Outros

Outra produção
  1. Optimal Investment Decisions with Minimum Price Guarantees under the Constant Elasticity of Variance Process. 12th International Conference of the Portuguese Finance Network. 2023. Dias, J. C.; Nunes, J.; Ruas, J.; Silva, F. C..
  2. Optimal Investment Decisions with Minimum Price Guarantees under the Constant Elasticity of Variance Process. 26th International Conference on Real Options. 2023. Dias, J. C.; Nunes, J.; Ruas, J.; Silva, F. C..
  3. The Behaviour of Stochastic Volatility in Energy Futures Contracts with the COVID- 19 and the Russia–Ukraine Conflict. 12th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society. 2023. Fernandes, M. C; Dias, J. C.; Nunes, J..
  4. Caps, Floors and Collars Contractual Agreements and Optimal Investment Decisions. 1st SDE - Stochastic Days Encounters: Applications of Stochastic Differential Equations. 2023. Dias, J. C..
  5. Banking Regulation and Banks' Risk-Taking Behavior: The Role of Investors' Protection. 31st European Financial Management Association (EFMA) Conference. 2022. Dutra, T. M.; Teixeira, J. C. A.; Dias, J. C..
  6. The Effect of Political Institutions on the Interplay Between Banking Regulation and Banks' Risk. International Society for the Advancement of Financial Economics (ISAFE). 2022. Dutra, T. M.; Teixeira, J. C. A.; Dias, J. C..
  7. Finite Maturity Caps and Floors on Continuous Flows under the CEV Process. Informs Annual Meeting. 2022. Dias, J. C.; Nunes, J.; Silva, F. C..
  8. The Interaction Between Equity-Based Compensation and Debt in Managerial Risk Choices. Paris Financial Management Conference. 2022. Gloria, C. M.; Dias, J. C.; Ruas, J. ; Nunes, J..
  9. Finite Maturity Caps and Floors on Continuous Flows under the CEV Process. 19th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization. 2022. Dias, J. C.; Nunes, J.; Silva, F. C..
  10. Dynamic Debt with Intensity Based Models. 29th Annual Global Finance Conference. 2022. Reis, J.; Dias, J. C..
  11. Modeling Energy Futures Prices Under Alternative Time-Varying Volatility Dynamics. 29th Annual Global Finance Conference. 2022. Fernandes, M. C; Dias, J. C.; Nunes, J..
  12. Measuring Financial Cycles: Empirical Evidence for Germany, United Kingdom and United States of America. 29th Annual Global Finance Conference. 2022. Dutra, T. M.; Dias, J. C.; Teixeira, J. C. A..
  13. Banking Regulation and Banks' Risk-Taking Behavior: The Role of Investors' Protection. 11th International Conference of the Portuguese Finance Network. 2021. Dutra, T. M.; Teixeira, J. C. A.; Dias, J. C..
  14. Pricing Levered Warrants under the CEV Diffusion Model. 11th International Conference of the Portuguese Finance Network. 2021. Gloria, C. M.; Dias, J. C.; Cruz, A..
  15. Stock Market Tweets Data. IEEE Dataport. 2021. Taborda, B.; de Almeida, A.; Dias, J. C.; Batista, F.; Ribeiro, R..
    10.21227/g8vy-5w61
  16. Repeated Richardson Extrapolation and Static Hedging of Barrier Options under the JDCEV Model. 11th International Conference of the Portuguese Finance Network. 2021. Dias, J. C.; Ildefonso, J.; Nunes, J.; Ruas, J..
  17. Modeling Electricity and Natural Gas Prices under the Electrification of Energy Firms. 14th Annual Meeting of the Portuguese Economic Journal. 2021. Fernandes, M. C; Dias, J. C.; Nunes, J..
  18. Modeling Commodity Prices under Alternative Jump Processes and Fat Tails Dynamics. 11th International Conference of the Portuguese Finance Network. 2021. Fernandes, M. C; Dias, J. C.; Nunes, J..
  19. A Numerical Method Based on Transmutation Operators for (Free) Boundary Problems Arising in Mathematical Finance. 2019. Kravchenko, I.; Kravchenko, V. V.; Torba, S. M.; Dias, J. C.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/a-numerical-method-based-on-transmutation-operators-for-free-boundary-problems-arising-in/65941?lang=en.
  20. A Note on the Loss of the Martingale Property under the CEV Process. 2019. Dias, J. C.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/a-note-on-the-loss-of-the-martingale-property-under-the-cev-process/63148?lang=en.
  21. A Note on the Loss of the Martingale Property under the CEV Process. 2019. Dias, J. C.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/a-note-on-the-loss-of-the-martingale-property-under-the-cev-process/63149?lang=en.
  22. Avaliação de opções standard e barreira com o modelo CEV. Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística. 2018. Dias, J. C.. http://www.spestatistica.pt.
  23. Valuation of Lookback Options and Turbo Warrants on Defaultable Stocks. 2018. Dias, J. C.; Nunes, J.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/valuation-of-lookback-options-and-turbo-warrants-on-defaultable-stocks/53979?lang=en.
  24. Pricing Double Barrier Options on Homogeneous Diffusions: A Neumann Series of Bessel Functions Representation. 2018. Dias, J. C.; Kravchenko, I. V.; Kravchenko, V. V.; Torba, S. M.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/pricing-double-barrier-options-on-homogeneous-diffusions-a-neumann-series-of-bessel-functions/53973?lang=en.
  25. Generalized Exponential Basis for Efficient Solving of Homogeneous Diffusion Free Boundary Problems: Russian Option Pricing. 2018. Dias, J. C.; Kravchenko, I. V.; Kravchenko, V. V.; Torba, S. M.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/generalized-exponential-basis-for-efficient-solving-of-homogeneous-diffusion-free-boundary-problems/53978?lang=en.
  26. Valuation of Lookback Options and Turbo Warrants on Defaultable Stocks. 2018. Dias, J. C.; Nunes, J.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/valuation-of-lookback-options-and-turbo-warrants-on-defaultable-stocks/53975?lang=en.
  27. Early Exercise Boundaries for American-style Knock-Out Options. 2018. Dias, J. C.; Nunes, J.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/early-exercise-boundaries-for-american-style-knock-out-options/53976?lang=en.
  28. Entry and Exit Decisions under Uncertainty for a Generalized Class of One-Dimensional Diffusions. 2018. Dias, J. C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/entry-and-exit-decisions-under-uncertainty-for-a-generalized-class-of-one-dimensional-diffusions/53970?lang=en.
  29. Erratum to “Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model” (Journal of Banking and Finance (2013) 37(11) (4059–4072) (S0378426613002896) (10.1016/j.jbankfin.2013.07.019)). Journal of Banking and Finance. 2017. Ruas, J.; Dias, J. C.; Nunes, J.. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426616300395?via%3Dihub.
    10.1016/j.jbankfin.2016.04.007
  30. Valuation of Lookback Options and Turbo Warrants on Defaultable Stocks. 2017. Dias, J. C.; Nunes, J.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/valuation-of-lookback-options-and-turbo-warrants-on-defaultable-stocks/40745?lang=en.
  31. Application of the Transmutation Operators to Parabolic Free Boundary Problems. A Numerical Method. 2017. Kravchenko, I. V.; Kravchenko, V. V.; Torba, S. M.; Dias, J. C.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/application-of-the-transmutation-operators-to-parabolic-free-boundary-problems-a-numerical-method/40743?lang=en.
  32. Computation of Three Discrete Distribution Mixtures of Continuous Distributions: Stability Analysis. 2017. Leite, J.; Dias, J. C.; Nunes, J.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/computation-of-three-discrete-distribution-mixtures-of-continuous-distributions-stability-analysis/40746?lang=en.
  33. Corporate Security Valuation under a Barrier Option Framework with State-Dependent Volatility. 2017. Dias, J. C.; Laureano, L.; Nunes, J.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/corporate-security-valuation-under-a-barrier-option-framework-with-state-dependent-volatility/40747?lang=en.
  34. Valuation of Lookback Options and Turbo Warrants on Defaultable Stocks. 2017. Dias, J. C.; Nunes, J.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/valuation-of-lookback-options-and-turbo-warrants-on-defaultable-stocks/40741?lang=en.
  35. Determinants of Sovereign Debt Ratings: Effects of the Crisis. 2017. Proença, C.; Dias, J. C.; Neves, E.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/determinants-of-sovereign-debt-ratings-effects-of-the-crisis/40742?lang=en.
  36. Cálculo Computacional de Misturas Discretas de Distribuições Contínuas: Revisão do Método de Benton e Krishnamoorthy. 2017. Leite, J.; Dias, J. C.; Nunes, J.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/calculo-computacional-de-misturas-discretas-de-distribuicoes-continuas-revisao-do-metodo-de-benton/40744?lang=en.
  37. The Early Exercise Boundary under the Jump to Default Extended CEV Model. 2016. Nunes, J.; Dias, J. C.; Ruas, J.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/the-early-exercise-boundary-under-the-jump-to-default-extended-cev-model/31675?lang=en.
  38. Valuation of Lookback Options and Turbo Warrants on Defaultable Stocks. 2016. Dias, J. C.; Nunes, J.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/valuation-of-lookback-options-and-turbo-warrants-on-defaultable-stocks/31676?lang=en.
  39. Pricing and Hedging Bond Options and Sinking-Fund Bonds under the CIR Framework. 2016. Dias, J. C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/pricing-and-hedging-bond-options-and-sinking-fund-bonds-under-the-cir-framework/31674?lang=en.
  40. Entry and Exit Decisions under Output Price Uncertainty: A Generalized Class of One-Dimensional Diffusions. 2015. Dias, J. C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/entry-and-exit-decisions-under-output-price-uncertainty-a-generalized-class-of-one-dimensional/24109?lang=en.
  41. Pricing and Static Hedging of European-style Double Barrier Options under the Jump to Default Extended CEV Model. 2014. Dias, J. C.; Nunes, J.; Ruas, J.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/pricing-and-static-hedging-of-european-style-double-barrier-options-under-the-jump-to-default/19905?lang=en.
  42. Static Hedging and Early Exercise Boundaries for American-style Barrier Options. 2014. Nunes, J.; Ruas, J.; Dias, J. C.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/static-hedging-and-early-exercise-boundaries-for-american-style-barrier-options/19906?lang=en.
  43. Pricing and Static Hedging of American-style Double Knock-In Options. 2014. Dias, J. C.; Nunes, J.; Ruas, J.. https://ciencia.iscte-iul.pt/publications/pricing-and-static-hedging-of-american-style-double-knock-in-options/19907?lang=en.
  44. In-Out Parity Relations and Early Exercise Boundaries for American-Style Barrier Options. FMA 17th European Conference. 2013. Dias, J.C.; Nunes, J.P.; Ruas, J. P..
  45. Pricing and Static Hedging of American Options under the Jump to Default Extended CEV Model. FMA 17th European Conference. 2013. Dias, J.C.; Nunes, J.P.; Ruas, J. P..
  46. The Valuation of Double Barrier Options under Multifactor Pricing Models. Mathematical Finance Days Conference. 2012. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  47. Bond Options, Sensitivity Measures, and Sinking-Fund Bonds under the CIR Framework. 7th International Conference of the Portuguese Finance Network. 2012. Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A..
  48. Pricing Double Barrier Options under the CEV Process: A Speed-Accuracy Comparison of Alternative Methods. 7th World Congress of the Bachelier Finance Society. 2012. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  49. The Valuation of Double Barrier Options under Multifactor Pricing Models. 7th International Conference of the Portuguese Finance Network. 2012. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  50. Truncated Moments of a Noncentral ?2 Random Variable: An Extension of the Benton and Krishnamoorthy Approach. XX Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística. 2012. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  51. The Valuation of Double Barrier Options under Multifactor Pricing Models. SIAM Conference on Financial Mathematics & Engineering. 2012. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  52. Medidas de Sensibilidade para Opções sobre Obrigações sob o Modelo CIR. XX Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística. 2012. Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A..
  53. Pricing and Static Hedging of American Options under the Jump to Default Extended CEV Model. INFORMS Annual Meeting. 2012. Dias, J.C.; Nunes, J.P.; Ruas, J. P..
  54. Double Barrier Options Valuation under Multifactor Pricing Models. 21st Annual Derivatives Securities and Risk Management Conference. 2011. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  55. Valuation of Non-Central Chi-Square Distribution Methods for Options On Zero Coupon Bonds under The CIR Diffusion. 16th Congresso da AECA. 2011. Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A..
  56. Speed and Accuracy Comparison of Noncentral Chi-Square Distribution Methods for Option Pricing and Hedging under the CEV Model. Mathematical Finance Days Conference. 2011. Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A..
  57. Análise da Distribuição Chi-Quadrado Não Central na Avaliação de Opções Europeias num Processo de Difusão CIR. XIX Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística. 2011. Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A..
  58. Speed and Accuracy Comparison of Noncentral Chi-Square Distribution Methods for Option Pricing and Hedging under the CEV Model. 18th International Conference on Forecasting Financial Markets: Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management. 2011. Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A..
  59. The Valuation of Double Barrier Options under Multifactor Pricing Models. International Conference on Mathematical Finance and Economics. 2011. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  60. Speed and Accuracy Comparison of Noncentral Chi-Square Distribution Methods for Option Pricing and Hedging. 6th International Conference of the Portuguese Finance Network. 2010. Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A..
  61. Comparação Numérica de Métodos de Cálculo das Perpetuidades sob a Difusão CIR. XVIII Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística. 2010. Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A..
  62. Double Barrier Options Valuation under Multifactor Pricing Models. 6th World Congress of the Bachelier Finance Society. 2010. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  63. Processo Estocástico de Difusão Absoluta: Medidas de Sensibilidade. XVII Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística. 2009. Dias, J.C.; Larguinho, M.; Braumann, C.A..
  64. Investment Hysteresis and Hitting Time for Mean-Reverting CIR Diffusions. 13th International Conference on Real Options. 2009. Dias, J.C.; Shackleton, M. B.
  65. Pricing Real Options under the CEV Diffusion. 12th International Conference on Real Options. 2008. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
  66. Pricing Real Options under the CEV Diffusion. 5th International Conference of the Portuguese Finance Network. 2008. Dias, J.C.; Nunes, J.P..
Atividades

Orientação

Título / Tema
Papel desempenhado
Curso (Tipo)
Instituição / Organização
2020/09/29 - Atual Nacionalização da TAP: Avaliação da empresa e análise do negócio usando a teoria de Opções Reais.
Orientador de Pedro Miguel Souto Fernandes
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/09/29 - Atual Proponho-me a analisar o fair value de um produto: Credit Linked Notes (CLN) no mercado português. Irei também apresentar a evolução do mercado português dos produtos estruturados, evidenciando qual foi o impacto da regulamentação implementada em 2007 pela CMVM.
Orientador de Joana Isabel Tomás Ventura
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/01/10 - Atual The Pricing of Leverage Produts
Orientador de Francisco Vitor Rebelo Rodrigues
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/11/29 - Atual Como as empresas Portuguesas investem em Produtos Financeiros Derivados
Orientador de Inês Siopa Laureano
Economia Monetária e Financeira (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/11/29 - Atual Avaliação de opções de estilo americano com o modelo JDCEV : uma abordagem de representação integral
Orientador de Sisi De Marques
Economia Monetária e Financeira (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/11/28 - Atual Opções reais aplicadas a investimentos em Energia Solar
Orientador de Bruno Miguel Neves Gonçalves da Silva
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/11/28 - Atual Modelo de Scoring para PME's: Quais os principais indicadores a serem considerados para concessão de crédito e ocorrência de default?
Orientador de Martim da Penha Gonçalves Abecasis Burnay
Gestão de Empresas (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/11/28 - Atual Avaliação de Opções Reais na Indústria Energética
Orientador de Andreia Filipa Boto Cóias
Economia Monetária e Financeira (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/11/28 - Atual O impacto do Brexit no mercado cambial: estratégias de hedging na gestão do risco cambial
Orientador de Vanessa Sofia Alcobia Rosa
Economia Monetária e Financeira (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/11/26 - Atual Produtos Estruturados
Orientador de Joana Margarida de Sousa Barbosa
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/07/17 - Atual Loss Given Default - Análise e avaliação a uma carteira de crédito - O caso português
Orientador de Tiago André Marques Coelho
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/02/01 - Atual Repeated Richardson Extrapolation and Static Hedging of Barrier Options
Orientador de João Seguro Ildefonso
Matemática Financeira (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/02/01 - Atual Modelos de Spread de Crédito com Volatilidade não Constante
Orientador de Rita de Sousa Ramalho
Matemática Financeira (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2018/02/19 - Atual Avaliação de opções compostas e aplicações na análise de risco de crédito, baseado em: Hull, J. C., Nelken, I., and White, A. D. (2004). ?Merton?s Model, Credit Risk and Volatility Skews?, Journal of Credit Risk 1, 3-27.
Orientador de Carolina Neves do Nascimento
Matemática Financeira (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2018/01/31 - Atual Avaliação de Opções Barreira sob Volatilidade Estocástica
Orientador de Duarte Miguel Carvalho Bettencourt
Matemática Financeira (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2017/12/26 - Atual Aplicação da Metodologia pay-off na Avaliação de Activos Reais (API's) na Industria Farmacêutica
Orientador de Carlos Manuel Ferreira Reis dos Santos
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2016/10/30 - Atual Football going public
Orientador de Gonçalo Duarte Antunes Marques
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2015/10/30 - Atual How Companies can use Hedging to create Shareholder value: Evidence from European Oil & Gas Producers
Orientador de Diogo Carvalho Cid
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2013/10/30 - Atual Dynamic Capital Structure.
Orientador de Ana de Mendonça Teixeira Nunes Costa
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2018/12/04 - 2019/12/10 Linha ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid: sim ou não? A perspetiva de opções reais
Orientador de Neuza Carina Pires dos Santos
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2018/11/29 - 2019/11/12 Derivados Voláteis - Retorno Esperado das Opções
Orientador de Hugo António Figueiredo Matias
Economia Monetária e Financeira (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2018/09/24 - 2018/11/15 Performance empírica de três modelos de precificação de opções
Orientador de Vitor Hugo Ferreira Pinto
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2017/11/28 - 2018/11/15 Modelos estruturais de risco de crédito: análise de empresas cotadas em Portugal
Orientador de Inês Pereira Santos
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2017/11/28 - 2018/11/15 Oferta Pública de Aquisição do CaixaBank sobre o BPI: O Impacto na Ação do BPI
Orientador de João Pereira Pedro de Jesus
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2017/10/30 - 2018/11/15 Construção do Novo Edifício Sede do Município de Oeiras. Análise de viabilidade económico-financeira
Orientador de Carlos Sérgio Serrado Ramos Ricardo
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2014/10/30 - 2017/11/28 Testing High Volatility Expectation Trades on Macroeconomic and Political Events of 2016
Orientador de Catarina da Silva Ferro Costa Pereira
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2014/10/30 - 2017/11/16 Costly Reversible Disinvestment Option in a Valuation of Renewable Energy case
Orientador de Diogo Correia Rino
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2015/10/30 - 2017/11/15 Structured Products Insights: Pricing reverse convertibles and discount certificates in the german market
Orientador de André Gonçalo Lopes Fernandes
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2016/10/30 - 2017/11/07 Análise da Evolução do Risco de Crédito na Agricultura em Portugal
Orientador de Mário Raul Santiago do Céu
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2015/10/30 - 2017/06/06 Avaliação de Empresas através de Múltiplos de Mercado - O caso da REN
Orientador de João Luís Navarro de Castro Correia Botelho
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2014/10/30 - 2017/05/16 Algorithms for Improving the Efficiency of CEV, CIR and JDCEV Option Pricing Models
Orientador de Pedro Filipe Botelho Negrão de Sousa
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2015/10/30 - 2016/12/13 Análise das Metodologias de Seleção de Projetos de Investimentos das PME
Orientador de Marcelo Bettencourt Santos Nunes Capitão
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2014/10/30 - 2016/12/13 Estudo sobre a Eficiência das Carteiras de Investimentos das Seguradoras Vida em Portugal
Orientador de Ana Clara de Matos Soares Pereira Jacinto Talefe
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2015/10/30 - 2016/11/08 Credit Risk Measurement of the Listed Companies in China Based on Kmv Model
Orientador de Qi Dong
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2015/10/30 - 2016/11/08 Real Options Valuation - Investment Under New Techonological Adoption and Carbon Policy Uncertain: An application to Volkswagen automobile industry
Orientador de Svetlana Klimova
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2014/10/30 - 2015/12/17 European Inflation-Linked Bonds: An historical overview and the benefits Amid Portfolio Management
Orientador de João Pedro Robalo Martins
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2014/10/30 - 2015/11/05 Stock Market Returns and Football Match Results
Orientador de João Miguel Mendes Carrilho
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2014/10/30 - 2015/10/21 Commodity Futures in Portfolio Allocation
Orientador de Vincent Jean Maurice Mouralis
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2014/10/30 - 2015/09/25 Equity-Linked Structured Products: A complex Industry in evolution
Orientador de Antoine Hugo Mairal
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2013/10/01 - 2015/01/26 Pricing of a Credit Default Swap
Orientador de Sara Maria Correia Pereira
Matemática Financeira (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2013/10/01 - 2015/01/09 Structural Models in Credit Risk
Orientador de Carlos António Fernandes Casimiro
Matemática Financeira (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2013/10/30 - 2014/12/11 The Kim(1990) American Options Valuation Method: A comparative analysis
Orientador de Filipe Luís Abraúl Rosa Gonçalves Pereira
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2013/10/30 - 2014/07/15 Decomposition of a Financial Structured Product "Lloyds double up
Orientador de Miguel Seixas do Val Ferreira
Business Administration (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2013/10/30 - 2014/06/24 Modelos de Risco de Crédito: Análise de Telecoms Europeias e Bancos Americanos
Orientador de Carolina Albardeiro Santana
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2013/12/31 - 2013/12/31 Three Essays on the Valuation of American-Style Options
Coorientador de João Pedro Bento Ruas
Finanças (Doutoramento)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2012/09/01 - 2013/12/13 The Cyclical Behavior of Commodities and their Investment Benefits
Coorientador de Marcelo Gomes Raposo dos Santos Pereira
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2012/09/01 - 2013/12/05 Modelos de Avaliação de Risco de Crédito - Análise e Aplicação
Orientador de Mário António Limede
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2011/12/06 - 2013/07/25 Three Essays on the valuation of American-style options
Coorientador de João Pedro Bento Ruas
Finanças (Doutoramento)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2012/09/01 - 2013/07/03 LSMC for Pricing American Options under the Heston Model
Orientador de Pedro Marzagão Barbuto
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2011/09/01 - 2012/12/19 Carbon Markets and Emission Derivaties - pricing of derivatives in the EU ETS
Orientador de João de Andrade Dias da Costa
Business Administration (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2011/09/01 - 2012/12/19 Evaluating Investment Opportunities under Different Model Dynamics: Some Managerial Insights
Orientador de Paulo Fernando Marques Ferreira
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2011/09/01 - 2012/07/03 Variable Volatility in Option Pricing
Orientador de Gustavo de Souza Barros
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2010/09/01 - 2011/06/20 Pricing and Hedging Volatility Options.
Orientador de Carla Alexandra Botas Prates
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2008/10/30 - 2011/01/05 Pricing Corporate Debt Risk Under The Cev Model.
Orientador de Jorge Manuel Duque de Oliveira
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal

Curso / Disciplina lecionado

Disciplina Curso (Tipo) Instituição / Organização
2024/02 - 2024/07 Gestão Financeira de Empresas e Projectos I Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2024/02 - 2024/07 Opções Reais Mestrado em Finanças (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2024/02 - 2024/07 Risco de Crédito Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL) (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2024/02 - 2024/07 Seminário de Investigação em Finanças I Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2024/02 - 2024/07 Engenharia Financeira Mestrado em Finanças (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2023/09 - 2024/01 Finanças em Tempo Contínuo Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2023/09 - 2024/01 Seminário de Investigação em Finanças II Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2023/09 - 2024/01 Projeto de Investigação em Finanças Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2023/09 - 2024/01 Tese em Finanças Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2023/02 - 2023/07 Risco de Crédito Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL) (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2023/02 - 2023/07 Gestão Financeira de Empresas e Projectos I Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2023/02 - 2023/07 Tese em Finanças Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2023/02 - 2023/07 Engenharia Financeira Mestrado em Finanças (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2023/02 - 2023/07 Seminário de Investigação em Finanças I Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2023/02 - 2023/07 Opções Financeiras e Produtos Estruturado ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2023/02 - 2023/07 Opções Reais Mestrado em Finanças (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2023/02 - 2023/07 Dissertação em Finanças Mestrado em Finanças (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2022/09 - 2023/01 Tese em Finanças Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2022/09 - 2023/01 Dissertação em Finanças Mestrado em Finanças (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2022/09 - 2023/01 Seminário de Investigação em Finanças II Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2022/09 - 2023/01 Projeto de Investigação em Finanças Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2022/09 - 2023/01 Finanças em Tempo Contínuo Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2022/02 - 2022/07 Tese em Finanças Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2022/02 - 2022/07 Seminário de Investigação em Finanças I Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2022/02 - 2022/07 Engenharia Financeira Mestrado em Finanças (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2022/02 - 2022/07 Gestão Financeira de Empresas e Projectos I Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2022/02 - 2022/07 Opções Reais Mestrado em Finanças (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2022/02 - 2022/07 Risco de Crédito Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL) (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2021/09 - 2022/01 Seminário de Investigação em Finanças II Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2021/09 - 2022/01 Projeto de Investigação em Finanças Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2021/09 - 2022/01 Tese em Finanças Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2021/09 - 2022/01 Finanças em Tempo Contínuo Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2021/02 - 2021/07 Opções Financeiras e Produtos Estruturado ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2021/02 - 2021/07 Engenharia Financeira Mestrado em Finanças (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2021/02 - 2021/07 Tese em Finanças Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2021/02 - 2021/07 Seminário de Investigação em Finanças I Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2021/02 - 2021/07 Risco de Crédito ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2021/02 - 2021/07 Risco de Crédito Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL) (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2021/02 - 2021/07 Opções Reais Mestrado em Finanças (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2021/02 - 2021/07 Gestão Financeira de Empresas e Projectos I Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/09 - 2021/01 Seminário de Investigação em Finanças II Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/09 - 2021/01 Finanças em Tempo Contínuo Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/09 - 2021/01 Tese em Finanças Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/09 - 2021/01 Projeto de Investigação em Finanças Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/02 - 2020/07 Tese em Finanças V ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/02 - 2020/07 Seminário de Investigação em Finanças I Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/02 - 2020/07 Tese em Finanças III ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/02 - 2020/07 Risco de Crédito Mestrado em Matemática Financeira (ISCTE/FCUL) (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/02 - 2020/07 Gestão Financeira de Empresas e Projectos I Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/02 - 2020/07 Tese em Finanças I ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2020/02 - 2020/07 Opções Reais Mestrado em Finanças (Curso de mestrado (conclusão do curso de especialização)) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/09 - 2020/01 Seminário de Investigação em Finanças II Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/09 - 2020/01 Tese em Finanças IV ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/09 - 2020/01 Projeto de Investigação em Finanças Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/09 - 2020/01 Tese em Finanças II ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2019/09 - 2020/01 Finanças em Tempo Contínuo Doutoramento em Finanças (Doutoramento) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal