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Identificação

Identificação pessoal

Nome completo
João Pedro Bento Ruas

Nomes de citação

  • João Pedro Ruas

Identificadores de autor

Ciência ID
B617-1568-46AE
ORCID iD
0000-0002-5447-184X
Formação
Grau Classificação
2013/12/31
Concluído
Finanças (Doutoramento)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2010/12/31
Concluído
Finanças (Mestrado)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2003/12/31
Concluído
Economia (Licenciatura)
Faculdade Economia da Universidade Nova de Lisboa, Portugal
Percurso profissional

Docência no Ensino Superior

Categoria Profissional
Instituição de acolhimento
Empregador
2014 - Atual Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal

Outras Carreiras

Categoria Profissional
Instituição de acolhimento
Empregador
2013 - Atual Técnico Superior (Técnico Superior) Banco de Portugal, Portugal
Banco de Portugal, Portugal
Produções

Publicações

Artigo em revista
  1. Nunes, J.; Ruas, J.; Dias, J. C.. "Early exercise boundaries for american-style knock-out options". European Journal of Operational Research 285 2 (2020): 753-766. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221720301247?dgcid=coauthor.
    Publicado • 10.1016/j.ejor.2020.02.006
  2. Nunes, J. P. V.; Dias, J. C.; Ruas, J. P.. "The early exercise boundary under the jump to default extended CEV model". Applied Mathematics and Optimization NA (2018): https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00245-018-9496-7.
    Publicado • 10.1007/s00245-018-9496-7
  3. Ruas, J. P.; Nunes, J. P. V.; Dias, J. C.. "In-out parity relations for American-style barrier options". Journal of Derivatives 23 4 (2016): 20-32. http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jod.2016.23.4.020.
    Publicado • 10.3905/jod.2016.23.4.020
  4. Dias, J. C.; Nunes, J. P. V.; Ruas, J. P.. "Pricing and static hedging of european-style double barrier options under the jump to default extended CEV model". Quantitative Finance 15 12 (2015): 1995-2010. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14697688.2014.971049.
    Publicado • 10.1080/14697688.2014.971049
  5. Nunes, J.; Ruas, J.; Dias, J. C.. "Pricing and static hedging of American-style knock-in options on defaultable stocks". Journal of Banking and Finance 58 (2015): 343-360. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426615001260.
    Publicado • 10.1016/j.jbankfin.2015.05.003
  6. Ruas, J. P.; Dias, J. C.; Nunes, J.. "Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model". Journal of Banking and Finance 37 11 (2013): 4059-4072. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426613002896?via%3Dihub#bi005.
    Publicado • 10.1016/j.jbankfin.2013.07.019

Outros

Outra produção
  1. Early Exercise Boundaries for American-style Knock-Out Options. 10th World Congress of the Bachelier Finance Society. 2018. Ruas, J.; Nunes, J.; Dias, J. C..
  2. Erratum to “Pricing and static hedging of American-style options under the jump to default extended CEV model” (Journal of Banking and Finance (2013) 37(11) (4059–4072) (S0378426613002896) (10.1016/j.jbankfin.2013.07.019)). Journal of Banking and Finance. 2017. Ruas, J.; Dias, J. C.; Nunes, J.. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426616300395?via%3Dihub.
    10.1016/j.jbankfin.2016.04.007
  3. The Early Exercise Boundary under the Jump to Default Extended CEV Model. 9th World Congress of the Bachelier Finance Society. 2016. Nunes, J.; Dias, J. C.; Ruas, J..