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Identificação

Identificação pessoal

Nome completo
Lourdes Afonso

Nomes de citação

  • Afonso, Lourdes

Identificadores de autor

Ciência ID
701B-4FC8-5404
ORCID iD
0000-0002-3831-7164

Domínios de atuação

  • Ciências Exatas - Matemática - Matemática Aplicada

Idiomas

Idioma Conversação Leitura Escrita Compreensão Peer-review
Inglês Utilizador proficiente (C2) Utilizador proficiente (C2) Utilizador proficiente (C2) Utilizador proficiente (C2) Utilizador proficiente (C2)
Português (Idioma materno)
Formação
Grau Classificação
2008/03
Concluído
 Matemática Aplicada à Economia e à Gestão (Doutoramento)
Especialização em Sem especialidade
ISEG Lisbon School of Economics and Management, Portugal
"Evaluation of Ruin Probabilities for Surplus Processes with Credibility and Surplus Dependent Premiums" (TESE/DISSERTAÇÃO)
 Aprovada
1998/03
Concluído
 Mestrado em Atuariado e Gestão de Riscos Financeiros (Mestrado)
ISEG Lisbon School of Economics and Management, Portugal
"Estratégias Óptimas de Resseguro – Excess of Loss." (TESE/DISSERTAÇÃO)
 Aprovada
Percurso profissional

Docência no Ensino Superior

Categoria Profissional
Instituição de acolhimento 		Empregador
2021/07 - Atual Professor Associado (Docente Universitário) Universidade Nova de Lisboa Departamento de Matemática, Portugal
Universidade Nova de Lisboa Departamento de Matemática, Portugal
Projetos

Bolsa

Designação Financiadores
2010/02 - 2013/07 Evaluation of dividend barrier variables in the actuarial dual risk model
Provided by PTCRIS: 108481
 Fundação para a Ciência e a Tecnologia
1996/03/01 - 1997/02/28 MESTRADO EM ACTUARIADO E GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
PRAXIS XXI/BM/6636/95
 Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído

Projeto

Designação Financiadores
2019/01/01 - 2019/12/31 Centro de Matemática e Aplicações
UID/MAT/00297/2019
Universidade Nova Centro de Matemática e Aplicações, Portugal

Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT, Portugal

Universidade NOVA de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
2011/01/01 - 2013/12/31 Projecto Estratégico - UI 297 - 2011-2012
PEst-OE/MAT/UI0297/2011
Universidade NOVA de Lisboa Faculdade de Ciências e Tecnologia, Portugal

Universidade Nova Centro de Matemática e Aplicações, Portugal
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
2010/02/01 - 2013/07/31 Avaliação de variáveis sobre estratégias de dividendos no modelo dual de risco em actuariado
PTDC/EGE-ECO/108481/2008
Universidade de Lisboa Centro de Matematica Aplicada à Previsão e Decisão Económica, Portugal

Universidade Nova Centro de Matemática e Aplicações, Portugal

ISEG Lisbon School of Economics and Management, Portugal
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
Produções

Publicações

Artigo em conferência
  1. Gomes, Maria Isabel; Afonso, Lourdes B.; Chibeles-Martins, Nelson; Fradinho, Joana M.. "Multi-start local search procedure for the maximum fire risk insured capital problem". 2018.
    https://doi.org/10.1007/978-3-319-96151-4_19
Artigo em revista
  1. Afonso, Lourdes B.; Cardoso, Rui M. R.; Reis, Alfredo D. Egídio dos; Guerreiro, Gracinda R.. "Ruin probabilities and capital requirement for open automobile portfolios with a bonus-malus system based on claim counts". (2020): http://hdl.handle.net/10400.5/24442.
  2. "Ruin Probabilities And Capital Requirement for Open Automobile Portfolios With a Bonus-Malus System Based on Claim Counts". Journal of Risk and Insurance (2019): http://dx.doi.org/10.1111/jori.12300.
    10.1111/jori.12300
  3. "Multi-start local search procedure for the maximum fire risk insured capital problem". Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 10856 LNCS (2018): 219-227. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85050611271&doi=10.1007%2f978-3-319-96151-4_19&partnerID=40&md5=17d0bf811fa7ba97080e09910da943ca.
    10.1007/978-3-319-96151-4_19
  4. Afonso, Lourdes B.; Cardoso, Rui M.R.; Reis, Alfredo D. Egídio dos; Guerreiro, Gracinda R.. "Measuring the impact of a bonus-malus system in finite and continuous time ruin probabilities for large portfolios in motor insurance". (2017): http://hdl.handle.net/10400.5/24444.
  5. Afonso, L.B.; Cardoso, R.M.R.; Egídio Dos Reis, A.D.; Guerreiro, G.R.. "Measuring the impact of a bonus-malus system in finite and continuous time ruin probabilities for large portfolios in motor insurance". ASTIN Bulletin 47 2 (2017): 417-435. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85019156372&partnerID=MN8TOARS.
    10.1017/asb.2017.3
  6. Afonso, L.B.; Corte Real, P.. "Using weighted distributions to model operational risk". ASTIN Bulletin 46 2 (2016): 469-485. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84958248623&partnerID=MN8TOARS.
    10.1017/asb.2016.4
  7. Afonso, Lourdes B.; Reis, Alfredo D. Egídio dos; Waters, Howard R.. "Calculating continuous time ruin probabilities for a large portfolio with varying premiums". (2013): http://hdl.handle.net/10400.5/24725.
  8. Afonso, Lourdes B.; Cardoso, Rui M.R; Reis, Alfredo D. Egídio dos. "Dividend problems in the dual risk model". (2013): http://hdl.handle.net/10400.5/24466.
  9. Afonso, L.B.; Cardoso, R.M.R.; Egídio dos Reis, A.D.. "Dividend problems in the dual risk model". Insurance: Mathematics and Economics 53 3 (2013): 906-918. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84887919330&partnerID=MN8TOARS.
    10.1016/j.insmatheco.2013.10.003
  10. Afonso, Lourdes B.; Reis, Alfredo. D. Egídio dos; Waters, Howard R.. "Numerical evaluation of continuous time ruin probabilities for a portfolio with credibility updated premiums". (2010): http://hdl.handle.net/10400.5/24467.
  11. Afonso, L.B.; Egídio Dos Reis, A.D.; Waters, H.R.. "Numerical evaluation of continuous time ruin probabilities for a portfolio with credibility updated premiums". ASTIN Bulletin 40 1 (2010): 399-414. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77953757282&partnerID=MN8TOARS.
    10.2143/AST.40.1.2049236
  12. Afonso, L.B.; Egídio Dos Reis, A.D.; Waters, H.R.. "Calculating continuous time ruin probabilities for a large portfolio with varying premiums". ASTIN Bulletin 39 1 (2009): 117-136. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77953770780&partnerID=MN8TOARS.
    10.2143/AST.39.1.2038059
Capítulo de livro
  1. Chibeles Martins, N; Afonso, B. "Teaching courses to STEM students – Lessons learned from the Pandemics". 2023.
    10.1016/b978-0-443-15274-0.50560-6
  2. Lourdes B. Afonso; Nelson Chibeles-Martins. "Teaching courses heavily dependent on computational resources to STEM students during Pandemics". 1687-1692. Elsevier, 2022.
    10.1016/b978-0-323-95879-0.50282-4
Tese / Dissertação
  1. Sousa, Catarina Ferreira de Jesus de. "IBNR techniques in health insurance: a machine learning approach". Mestrado, 2023. http://hdl.handle.net/10362/152104.
  2. Pires, Gonçalo Dória Farrajota Calixto. "What is the impact of assumptions on the calculation of an actuarial valuation in Germany?". Mestrado, 2023. http://hdl.handle.net/10362/160370.
  3. Vieira, Inês Filipa Cascão. "Comparação da responsabilidade entre a pensão definida pelo DL 187/2007 e a contribuição da TSU alocada à pensão de velhice". Mestrado, 2022. http://hdl.handle.net/10362/141304.
  4. Gonçalves, Bruna Raquel Sebastião. "Estimation of Technical Reserves using Stochastic Methods". Mestrado, 2022. http://hdl.handle.net/10362/135619.
  5. Alcaide, Henrique da Cunha. "An optimal deductible evaluation under an Excess of Loss Reinsurance Treaty for an Automobile Insurance portfolio". Mestrado, 2022. http://hdl.handle.net/10362/145564.
  6. Martins, Miguel da Silva. "Pricing de um swap de longevidade e sua viabilidade num plano de benefício definido". Mestrado, 2022. http://hdl.handle.net/10362/141306.
  7. Martinho, Beatriz Sáinz Dinis Raposo. "Provisão de Sinistros: Estudo de uma Companhia de Seguros e o Impacto do Fator Cauda". Mestrado, 2021. http://hdl.handle.net/10362/116931.
  8. Santos, Maysa Pereira de Souza. "Uma Abordagem Determinística e Estocástica na Mensuração das Provisões para Sinistros". Mestrado, 2021. http://hdl.handle.net/10362/123481.
  9. Pires, Patrícia Bárbara. "Guaranteed Minimum Pensions - Conversion To Main Benefits". Mestrado, 2021. http://hdl.handle.net/10362/118337.
  10. Chiquito , Joseph dos Santos. "Provisão de Sinistros: Estudo de uma Companhia de Seguros Angolana". Mestrado, 2021. http://hdl.handle.net/10362/138506.
  11. Rodrigues, Ana Rita Santos Neves. "Tábuas de mortalidade dinâmica do setor segurador português - modelo de análise dos pressupostos de mortalidade". Mestrado, 2020. http://hdl.handle.net/10362/110483.
  12. Marques, João Carlos Marçal de Carvalho Ribeiro. "Evolução demográfica da população portuguesa e dos regimes de pensões da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações até 2065". Mestrado, 2017. http://hdl.handle.net/10362/23049.
  13. Domingues, Ana Carolina Perez. "Parâmetros específicos de uma Seguradora Não-Vida: Impacto da volatilidade do Risco de Prémios e Provisões no requisito de capital de Solvência". Mestrado, 2017. http://hdl.handle.net/10362/37237.
  14. Mateus, Cláudia Isabel Moura. "Estudo da metodologia definida e melhoramentos para a compilação dos valores iniciais e finais do quadro relativo a direitos associados a pensões". Mestrado, 2016. http://hdl.handle.net/10362/18999.
  15. Tomás, Cidália Margarida Machado. "Intervalos de confiança para rendas vitalícias: aplicação a fundos de pensões". Mestrado, 2015. http://hdl.handle.net/10362/16901.
  16. Silva, Marisa Pedro. "Impacto do sistema de Bonus Malus na probabilidade de ruína em tempo contínuo e finito". Mestrado, 2014. http://hdl.handle.net/10362/14139.
  17. Alves, Ana Margarida Coelho. "Provisões para sinistros: estudo do mercado segurador português". Mestrado, 2012. http://hdl.handle.net/10362/8405.
  18. Sousa, Nilsa Fonseca. "Método de Bootstrap e teoria da credibilidade na estimativa das provisões para sinistros". Mestrado, 2011. http://hdl.handle.net/10362/5971.
  19. Moreno, Adriano Andrade. "Desenvolvimento do segundo e terceiro pilares da Segurança Social: o caso de Cabo Verde". Mestrado, 2011. http://hdl.handle.net/10362/6234.
  20. Rodrigues, Eurisanda Venulda Cardoso Tavares. "Uma abordagem comparativa e analítica de dois sistema de Bonus Malus em Cabo Verde: O sistema actual e a proposta da garantia". Mestrado, 2010. http://hdl.handle.net/10362/5650.
  21. Costa, Sara Filipa de Sousa. "Avaliação de responsabilidades de Fundos de Pensões com tábua de mortalidade dinâmica". Mestrado, 2009. http://hdl.handle.net/10362/4245.
  22. Afonso, Maria de Lourdes Belchior. "Evaluation of ruin probabilities for surplus processes with credibility and surplus dependent premiums". Doutoramento, 2008. http://hdl.handle.net/10400.5/1113.
  23. Afonso, Maria de Lourdes Belchior. "Estratégias óptimas de resseguro - Excess of Loss". Mestrado, 1997. http://hdl.handle.net/10400.5/14964.
Atividades

Curso / Disciplina lecionado

Disciplina Curso (Tipo) Instituição / Organização
2021/09/10 - Atual Teoria do Risco I, Fundos de Pensões e Segurança Social, Provisão para Sinistros, Teoria do Risco II Mestrado em Matemática Atuarial Universidade Nova de Lisboa Departamento de Matemática, Portugal