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Nuno Azevedo. Concluiu o(a) Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão em 2014 pelo(a) Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Mestrado em Engenharia Matemática em 2009 pelo(a) Universidade do Porto Faculdade de Ciências e Licenciatura em Matemática em 2004 pelo(a) Universidade do Minho Escola de Ciências. É Professor Auxiliar Convidado no(a) Universidade do Minho, Técnico de Investigação no(a) Banco de Portugal e Professor Auxiliar Convidado no(a) Universidade do Porto Faculdade de Economia. Publicou 8 artigos em revistas especializadas. Recebeu 1 prémio(s) e/ou homenagens. Participa e/ou participou como Bolseiro de Pós-Doutoramento em 1 projeto(s) e Investigador em 1 projeto(s). Atua na(s) área(s) de Ciências Sociais com ênfase em Economia e Gestão e Ciências Exatas com ênfase em Matemática com ênfase em Matemática Aplicada. No seu currículo Ciência Vitae os termos mais frequentes na contextualização da produção científica, tecnológica e artístico-cultural são: Produtividade; Revolução Industrial 4.0; Mercados Financeiros; Educação; Optimal control; Mathematical Finance; Microdata Analysis; Econometrics; .
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Identificação

Identificação pessoal

Nome completo
Nuno Azevedo

Nomes de citação

  • Azevedo, Nuno

Identificadores de autor

Ciência ID
6A15-4983-3890
ORCID iD
0000-0002-7287-3535

Domínios de atuação

  • Ciências Sociais - Economia e Gestão
  • Ciências Exatas - Matemática - Matemática Aplicada

Idiomas

Idioma Conversação Leitura Escrita Compreensão Peer-review
Espanhol; Castelhano Utilizador independente (B1) Utilizador independente (B1) Utilizador elementar (A1) Utilizador independente (B1)
Inglês Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1)
Português Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1)
Formação
Grau Classificação
2014
Concluído
 Matemática Aplicada à Economia e à Gestão (Doutoramento)
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
"Applications of Random Dynamical Systems and Control in Mathematical Finance" (TESE/DISSERTAÇÃO)
 Muito Bom com Distinção
2009
Concluído
 Engenharia Matemática (Mestrado)
Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal
"Aplicações da transformada com ôndula ao estudo de variáveis macroeconómicas" (TESE/DISSERTAÇÃO)
 Muito Bom
2004
Concluído
 Matemática (Licenciatura)
Universidade do Minho Escola de Ciências, Portugal
"n\a" (TESE/DISSERTAÇÃO)
 15
Percurso profissional

Docência no Ensino Superior

Categoria Profissional
Instituição de acolhimento 		Empregador
2023/09/01 - Atual Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal
Universidade do Porto Faculdade de Economia, Portugal
2014/10/01 - Atual Professor Auxiliar Convidado (Docente Universitário) Universidade do Minho, Portugal
2016 - 2017 Assistente convidado (Docente Ensino Superior Politécnico) Instituto Politécnico do Porto, Portugal
2009/09/20 - 2016/10/01 Assistente Convidado (Docente Universitário) Instituto Politécnico do Porto, Portugal
2015 - 2016 Assistente (Docente Ensino Superior Politécnico) Instituto Politécnico do Porto Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Portugal
2013 - 2016 Assistente (Docente Ensino Superior Politécnico) Instituto Politécnico do Porto Escola Superior de Hotelaria e Turismo, Portugal
2013/09/16 - 2014/09/15 Assistente Convidado (Docente Universitário) Universidade do Minho, Portugal
2008/09/15 - 2009/11/30 Assistente (Docente Universitário) Instituto Politécnico de Leiria, Portugal

Outros

Categoria Profissional
Instituição de acolhimento 		Empregador
2023/06/01 - Atual Técnico de Investigação Banco de Portugal, Portugal
2021/03/15 - 2023/06/01 Técnico Coordenador Banco de Portugal, Portugal
2016/01/15 - 2021/03/15 Técnico Assessor Banco de Portugal, Portugal
2015 - 2015 Post-doc Universidade de Lisboa Grupo de Física Matemática, Portugal
2007/07/17 - 2010/01/01 Gestor de clientes particulares Banco Santander Portugal, Portugal
2005/01/25 - 2007/07/17 Assistente Comercial Millennium bcp, Portugal
Projetos

Bolsa

Designação Financiadores
2010/02 - 2014/02 Applications of Random Dynamical Systems and Control in Mathematical Finance
SFRH-BD-67186-2009
 Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Projeto

Designação Financiadores
2018/10/01 - 2022/09/30 É tudo sobre produtividade: contribuições para a compreensão da estagnação da economia portuguesa
PTDC/EGE-ECO/29822/2017
Investigador
Universidade do Minho, Portugal

Universidade de Coimbra, Portugal

Universidade do Porto, Portugal
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Em curso
2015/09/01 - 2016/01/31 Grupo de Física-Matemática da Universidade de Lisboa
Incentivo/MAT/UI0208/2014,
Bolseiro de Pós-Doutoramento
Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal
Concluído
2010/04/01 - 2014/03/31 APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE SISTEMAS DINÂMICOS, CONTROLO ÓPTIMO, CÁLCULO VARIACIONAL E OPTIMIZAÇÃO A PROBLEMAS RELEVANTES DE MATEMÁTICA FINANCEIRA.
SFRH/BD/67186/2009
 Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Concluído
Produções

Publicações

Artigo em revista
  1. Azevedo, Nuno; Mateus, Márcio; Pina, Álvaro. "Bank credit allocation and productivity: stylised facts for Portugal". Studies in Economics and Finance 39 4 (2021): 644-674. http://dx.doi.org/10.1108/sef-08-2020-0312.
    Publicado • 10.1108/sef-08-2020-0312
  2. N. Azevedo; D. Pinheiro; S. Pinheiro. "Dynamic programming for semi-Markov modulated SDEs". Optimization (2020): 1-28. https://doi.org/10.1080/02331934.2020.1839072.
    10.1080/02331934.2020.1839072
  3. Azevedo, Nuno. "Structural systemic risk: evolution and main drivers". The Journal of Network Theory in Finance (2020): http://dx.doi.org/10.21314/jntf.2019.059.
    10.21314/jntf.2019.059
  4. N. Azevedo; D. Pinheiro; S. Z. Xanthopoulos; A. N. Yannacopoulos. "Who would invest only in the risk-free asset?". International Journal of Financial Engineering 05 03 (2018): 1850024-1850024. https://doi.org/10.1142%2Fs242478631850024x.
    10.1142/s242478631850024x
  5. N. Azevedo; D. Pinheiro; S. Z. Xanthopoulos; A. N. Yannacopoulos. "Contingent claim pricing through a continuous time variational bargaining scheme". Annals of Operations Research (2018): https://doi.org/10.1007/s10479-015-2089-9.
    10.1007/s10479-015-2089-9
  6. Azevedo, N.; Pinheiro, D.; Weber, G.-W.. "Dynamic programming for a Markov-switching jump–diffusion". Journal of Computational and Applied Mathematics 267 (2014): 1â¿¿19-1â¿¿19. http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2014.01.021.
    10.1016/j.cam.2014.01.021
  7. Azevedo, N.; Pinheiro, D.; Xanthopoulos, S.Z.; Yannacopoulos, A.N.. "On a variational sequential bargaining pricing scheme". Optimization 62 11 (2013): 1501â¿¿1524-1501â¿¿1524. http://dx.doi.org/10.1080/02331934.2013.801475.
    10.1080/02331934.2013.801475
  8. Aguiar-Conraria, Luís; Azevedo, Nuno; Soares, Maria Joana. "Using wavelets to decompose the time–frequency effects of monetary policy". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 387 12 (2008): 2863â¿¿2878-2863â¿¿2878. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2008.01.063.
    10.1016/j.physa.2008.01.063

Outros

Outra produção
  1. Optimal Control of Stochastic Hybrid Models in the Framework of Regime Switches. 2017. E. Savku; N. Azevedo; G. W. Weber. https://doi.org/10.1007%2F978-3-319-55236-1_18.
    10.1007/978-3-319-55236-1_18
Distinções

Prémio

2003 Prémio por mérito escolar
Universidade do Minho, Portugal