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António Alberto Ferreira dos Santos. Concluiu Ph.D. em Estatística pela University of Warwick, Department of Statistics, o Mestrado em Economia Financeira em 1996/12/06 pela Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, e Licenciatura em Economia em 1992/06/01 pela Universidade de Coimbra Faculdade de Economia. É Professor Auxiliar na Universidade de Coimbra Faculdade de Economia. Atua nas áreas de Ciências Sociais, Economia e Gestão, com ênfase nas áreas associadas à Estatística, Econometria, nomeadamente Econometria Financeira, e ainda, Computação em Economia.
Identificação

Identificação pessoal

Nome completo
António Alberto Ferreira dos Santos

Nomes de citação

  • Santos, António A. F.

Identificadores de autor

Ciência ID
FB15-9B1F-AAE4

Moradas

  • Av. Dias da Silva, 165, 3004-512, Coimbra, Coimbra, Portugal (Profissional)

Domínios de atuação

  • Ciências Sociais - Economia e Gestão - Econometria

Idiomas

Idioma Conversação Leitura Escrita Compreensão Peer-review
Inglês Utilizador independente (B1) Utilizador independente (B1) Utilizador independente (B1) Utilizador independente (B1) Utilizador independente (B1)
Formação
Grau Classificação
1998/10/01 - 2002/07/02
Concluído
Statistics (Doctor)
Especialização em Statistics
University of Warwick Department of Statistics, Reino Unido
"A Dinamic Bayesian Analysis in Statistical Models Used with Certain Financial Risk Problems" (TESE/DISSERTAÇÃO)
1992/10/01 - 1996/12/06
Concluído
Economia (Mestrado)
Especialização em Economia Financeira
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
"A estimação do risco e a análise bayesiana na escolha dos portafólios " (TESE/DISSERTAÇÃO)
Muito Bom
1987/10/01 - 1992/06/01
Concluído
Economia (Licenciatura)
Especialização em Economia
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
Bom
Percurso profissional

Docência no Ensino Superior

Categoria Profissional
Instituição de acolhimento
Empregador
2002/09/01 - Atual Professor Auxiliar (Docente Universitário) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
1996/12/07 - 2002/08/31 Assistente (Docente Universitário) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
1992/10/01 - 1996/12/06 Assistente Estagiário (Docente Universitário) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
Projetos

Projeto

Designação Financiadores
2022 - 2024/12/31 Complex Risk Management in the Big Data Regime
PTDC/MAT--APL/1286/2021
Co-PI
Universidade de Coimbra, Portugal
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Em curso
Produções

Publicações

Artigo em conferência
  1. Santos, António A. F.; Ana Margarida Machado Monteiro (7311-E63B-4634). "Large scale nonparametric estimation of risk-neutral densities through jointly use of constraints based on call and put option prices". Trabalho apresentado em 3 rd International Conference on Computational Finance 2019, A Coruna, 2019.
    Publicado
  2. Santos, António A. F.. "Intraday financial volatility evolution through stochastic volatility models including volume, durations and jumps". Trabalho apresentado em 2nd International Conference on Computational Finance, ICCF 2017, Lisboa, 2017.
    Publicado
  3. Monteiro, Ana M.; Santos, António A. F.. "Extracting risk neutral densities from option prices a comparison between hypergeometric density functionals and kernel density estimation". Trabalho apresentado em 2nd International Conference on Computational Finance, ICCF 2017, 2017.
    Publicado
  4. Santos, António A. F.. "Stochastic volatility models with volume-adapted returns in the analysis of intraday financial volatility". Trabalho apresentado em ITISE 2016 International Work-Conference on TIme SEries Analysis, Granada, 2016.
    Publicado
  5. Santos, António A. F.. "From stochastic volatility to realized volatility: measures comparison". Trabalho apresentado em Stochastics and Computational Finance 2015, from academia to industry, 2015.
    Publicado
  6. Santos, António A. F.; Monteiro, Ana M.; Pascoal, Rui. "Portfolio choice: robust approaches". Trabalho apresentado em Stochastics and Computational Finance 2015, from academia to industry, 2015.
    Publicado
  7. Santos, António A. F.. "Intraday data vs daily data to forecast volatility in financial markets". Trabalho apresentado em ITISE 2015 Internacional Work-Conference on TIme SEries Analysis, Granada, 2015.
    Publicado
Artigo em revista
  1. Santos, António A. F.; Ana Margarida Machado Monteiro (7311-E63B-4634). "Option prices for risk-neutral density estimation using nonparametric methods through big data and large-scale problems". The Journal of Futures Markets 42 1 (2022): 152-171.
    Publicado • https://doi.org/10.1002/fut.22258
  2. Santos, Antonio A. F.. "Bayesian Estimation for High-Frequency Volatility Models in a Time Deformed Framework". Computational Economics 57 2 (2021): 455-479. http://dx.doi.org/10.1007/s10614-019-09958-z.
    10.1007/s10614-019-09958-z
  3. Monteiro, Ana M.; Santos, Antonio A. F.. "Conditional risk-neutral density from option prices by local polynomial kernel smoothing with no-arbitrage constraints". Review of Derivatives Research 23 1 (2019): 41-61. http://dx.doi.org/10.1007/s11147-019-09156-x.
    Publicado • 10.1007/s11147-019-09156-x
  4. Smith, J. Q; Santos, António A. F. "Second-Order Filter Distribution Approximations for Financial Time Series With Extreme Outliers". Journal of Business & Economic Statistics 24 3 (2006): 329-337. http://dx.doi.org/10.1198/073500105000000199.
    Publicado • 10.1198/073500105000000199
Capítulo de livro
  1. Santos, António A. F.. "Big-Data for High-Frequency Volatility Analysis with Time-Deformed Observations". In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, 383-388. Springer International Publishing, 2021.
    Publicado • 10.1007/978-3-030-78965-7_56
  2. Santos, António A. F.. "Econometria e Métodos de Computação em Economia: Algumas Discussões com o Professor João Sousa Andrade". In Estudos de Homenagem a João Sousa Andrade, 35-51. Coimbra, Portugal: Almedina, 2020.
    Publicado
  3. Santos, António A. F.. "Intraday Data vs Daily Data to Forecast Volatility in Financial Markets". In Time Series Analysis and Forecasting, 147-159. Springer International Publishing, 2016.
    Publicado • 10.1007/978-3-319-28725-6_12
Documento de trabalho
  1. Santos, António A. F.; Monteiro, Ana M.. 2019. "Kernel density estimation using local cubic polynomials through option prices applied to intraday data". Documento de trabalho.
  2. Santos, António A. F.. 2015. "On the forecasting of financial volatility using ultra-high frequency data". Documento de trabalho. https://www.uc.pt/feuc/gemf/working_papers/pdf/2015/gemf_2015-17.
  3. Santos, António A. F.. 2015. "The Evolution of the Volatility in Financial Returns: Realized Volatility vs Stochastic Volatility Measures". Documento de trabalho. https://www.uc.pt/feuc/gemf/working_papers/pdf/2015/gemf_2015-10.
  4. Santos, António A. F.; Monteiro, A. M.; Pascoal, Rui. 2014. "Portfolio Choice under Parameter Uncertainty: Bayesian Analysis and Robust Optimization Comparison". Documento de trabalho. https://www.uc.pt/feuc/gemf/working_papers/pdf/2014/gemf_2014-25.
  5. Santos, António A. F.; Andrade, João. 2014. "Stochastic Volatility Estimation with GPU Computing". Documento de trabalho. https://www.uc.pt/feuc/gemf/working_papers/pdf/2014/gemf_2014-10.
Resumo em conferência
  1. Santos, António A. F.; Ana Margarida Machado Monteiro (7311-E63B-4634). "High-frequency options data in estimating time-varying risk-neutral densities using kernel-type estimators". Trabalho apresentado em 14th International Conference on Computational and Financial Econometrics (Virtual CFE 2020), Londres, 2020.
    Publicado
  2. Santos, António A. F.. "Likelihood evaluation through particle filter methods for high-frequency stochastic volatility models". Trabalho apresentado em 13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2019), Londres, 2019.
    Publicado
  3. Santos, António A. F.. "Nonparametric risk-neutral density estimation using local cubic polynomials applied to intraday data". Trabalho apresentado em 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018), Pisa, 2018.
    Publicado
  4. Santos, António A. F.. "Hypergeometric functionals and kernel regression in risk-neutral density estimation". Trabalho apresentado em 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017), Londres, 2017.
    Publicado
  5. Santos, António A. F.. "Volume, durations and jumps in SV models for the evolution of intraday financial volatility". Trabalho apresentado em 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017), Londres, 2017.
    Publicado
  6. Santos, António A. F.. "Real-time analysis of the intraday financial volatility: Bigdata, simulations and stochastic volatility using R". Trabalho apresentado em 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016), Sevilha, 2016.
    Publicado
  7. Santos, António A. F.. "The forecast of financial volatility using volume-scaled returns through stochastic volatility models and intraday data". Trabalho apresentado em 9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2015), Londres, 2015.
    Publicado
  8. Santos, António A. F.; Monteiro, Ana M.. "Portfolio choice with parameter uncertainty: Bayesian analysis and robust optimisation comparison". Trabalho apresentado em 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014), 2014.
    Publicado
Atividades

Orientação

Título / Tema
Papel desempenhado
Curso (Tipo)
Instituição / Organização
2021 - 2022 Calibração de modelos de precificação de opções baseados em processos de Lévy usando big data
Coorientador de Giacomo Bianchi
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
2021 - 2022 Estimação das probabilidades de default usando dados dos CDS
Coorientador de Patrícia Maria Ribeiro Fonseca
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal

Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, Portugal
2021/01/01 - 2021/12/10 Estimação de probabilidades de default
Coorientador de José Pedro Lopes
Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2019 - 2019 Preços de opções e expectativas implícitas dos investidores relativamente aos índices S&P 500 e VIX
Coorientador de Sara Isabel Cerqueira Fernandes
Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal

Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal
2016 - 2016 O impacto do preço do petróleo nas taxas de câmbio em Angola
Coorientador de Eunice Alexandra Gonçalves Duarte Lopes
Economia (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2008 - 2008 Convergência regional europeia: uma aplicação empírica com recurso à econometria espacial
Coorientador de Rita Santos Palheiro
Economia (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2005 - 2006 Taxas de câmbio e o papel das expectativas heterogéneas : uma aplicação com recurso a modelos de estados
Orientador de Inês Maria Avelino Bação
Economia (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal

Organização de evento

Nome do evento
Tipo de evento (Tipo de participação)
Instituição / Organização
2016/05/12 - 2016/05/14 Spring course on “Nonparametric and Semi-parametric Methods: Theory and Applications, com o Prof. Jeffrey S. Racine, MacMaster University, Canada, 12-14 Maio 2016 (GEMF, FEUC) (2016/05/12 - 2016/05/14)
Seminário (Coorganizador)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2015/06/08 - 2015/06/09 Spring course on “From GARCH and Stochastic Volatility to Realized Volatility and Options”, com o Prof. Torben G. Andersen, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA, 8-9 Junho, 2015 (GEMF, FEUC) (2015/06/08 - 2015/06/09)
Seminário (Coorganizador)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2013/04/05 - 2013/04/06 Spring course on “Bayesian Econometrics: Applications to Macroeconomics and Finance”, com o Prof. Luc Bauwens, CORE, Universit ´e Catholique du Louvain, Belgium, 5-6 Abril, 2013, (GEMF, FEUC) (2013/04/05 - 2013/04/05)
Seminário (Coorganizador)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2006/03/10 - 2006/03/11 Spring course on “Spatial Econometrics”, com Prof. James P. LeSage, University of Ohio, USA, 10-11 Março, 2006, (GEMF, FEUC) (2006/03/10 - 2006/03/11)
Seminário (Coorganizador)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal

Participação em evento

Descrição da atividade
Tipo de evento
Nome do evento
Instituição / Organização
2021/12/18 - 2021/12/20 15th International Conference on Computational and Financial Econometrics, King's Business School and King's Department of Mathematics, 18-20 December 2021, London UK, comunicação intitulada, "Parallel computations for nonparametric estimation of risk-neutral densities through option prices" 15th International Conference on Computational and Financial Econometrics
King's College London Department of Mathematics, Reino Unido
2021/07/05 - 2021/07/07 11th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2021), Universidade do Minho, Escola de Economia e Gestão, 5-7 Julho, 2021 (com A. M. Monteiro - apresentação); Comunicação intitulada ``Large Scale Nonparametric Estimation Problem Using VIX Data''
Conferência
11th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2018)
Universidade do Minho Escola de Economia e Gestão, Portugal
2021/07/05 - 2021/07/07 11th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2021), Universidade do Minho, Escola de Economia e Gestão, 5-7 Julho, 2021; Comunicação intitulada ``High-Frequency Volatility Analysis Through Big-Data Within an Intrinsic Time-Frame''
Conferência
11th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2021),
Universidade do Minho Escola de Economia e Gestão, Portugal
2020/12/19 - 2020/12/21 14th International Conference on Computational and Financial Econometrics, King’s Business School and King’s Department of Mathematics, 19-21 December 2020, London UK, comunicação intitulada, "High-frequency options data in estimating time-varying risk-neutral densities using kernel-type estimators"
Conferência
14th International Conference on Computational and Financial Econometrics
King's College London School of Natural and Mathematical Sciences, Reino Unido
2020/09/18 - 2020/09/25 eMAF2020 Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Ca' Foscari University, Venice (Italy), comunicação intitulada "Big-data for high-frequency volatility analysis with time-deformed observations"
Conferência
eMAF2020 Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
Università Ca' Foscari, Itália

Università Ca' Foscari Dipartimento di Economia, Itália
2019/12/14 - 2019/12/16 13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2019), University of London, UK, 14-16 Dezembro, 2019; Comunicação intitulada ``Likelihood evaluation through particle filter methods for high-frequency stochastic volatility models.''
Conferência
13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2019)
Birkbeck University of London, Reino Unido
2019/07/08 - 2019/07/12 3rd International Conference on Computational Finance 2019 (ICCF 2019), Universidade da Coruna, A Coruna, Spain, 8-12 Julho, 2019 (com Ana M. Monteiro - apresentação); Comunicação intitulada ``Kernel density estimation: the role of no arbitrage constraints.''
Conferência
3rd International Conference on Computational Finance 2019 (ICCF 2019)
Universidade da Coruña, Espanha
2018/12/14 - 2018/12/16 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018), University of Pisa, Italy, 14-16 Dezembro, 2018 (com Ana M. Monteiro - apresentação); Comunicação intitulada ``Nonparametric risk-neutral density estimation using local cubic polynomials applied to intraday data.''
Conferência
12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018)
Università degli Studi di Pisa, Itália
2018/09/26 - 2018/09/27 Workshop on Recent Developments in Financial Data Science and Econometrics, School of Business and Economics, Loughborough University, UK, 26-27 Setembro, 2018; Comunicação intitulada ``High-frequency volatility models estimation in a time-deformed framework.''
Conferência
Workshop on Recent Developments in Financial Data Science and Econometrics
Loughborough University School of Business and Economics, Reino Unido
2018/07/02 - 2018/07/04 10th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2018), ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, 2-4 Julho, 2018; Comunicação intitulada ``Stochastic volatility modelling using high-frequency data in a time deformed framework.''
Conferência
10th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2018)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2018/07/02 - 2018/07/04 10th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2018), ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, 2-4 Julho, 2018 (com A. M. Monteiro - apresentação); Comunicação intitulada ``Option prices and risk-neutral density estimation using local cubic polynomial with no-arbitrage constraints.''
Conferência
10th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2018)
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal
2018/04/12 - 2018/04/14 Fifth International Symposium in Computational Economics and Finance, INSEEC Business School, University of Evry, Paris, France, 12-14 Abril, 2018; Comunicação intitulada ``Time deformed returns and durations for the analysis of high-frequency volatility.''
Conferência
Fifth International Symposium in Computational Economics and Finance
Université d'Evry-Val-d'Essonne, França
2017/12/16 - 2017/12/18 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017), University of London, UK, 16-18 Dezembro, 2017; Comunicação intitulada ``Volume, durations and jumps in SV models for the evolution of intraday financial volatility.''
Conferência
11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017)
Birkbeck University of London, Reino Unido
2017/12/16 - 2017/12/18 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017), University of London, UK, 16-18 Dezembro, 2017 (com A. M. Monteiro - apresentação); Comunicação intitulada ``Hypergeometric functionals and kernel regression in risk neutral density estimation.''
Conferência
11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017)
Birkbeck University of London, Reino Unido
2017/06/04 - 2017/06/08 2nd International Conference on Computational Finance, ICCF 2017, ISEG, Universidade de Lisboa, Portugal, 4-8 Junho, 2017; Comunicação intitulada ``Intraday financial volatility evolution through stochastic volatility models including volume, durations and jumps.''
Conferência
2nd International Conference on Computational Finance, ICCF 2017
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
2017/06/04 - 2017/06/08 2nd International Conference on Computational Finance, ICCF 2017, ISEG, Universidade de Lisboa, Portugal, 4-8 Junho, 2017 (com A. M. Monteiro - apresentação); Comunicação intitulada ``Extracting risk neutral densities from options prices: A comparison between hypergeometric density functionals and kernel density estimation.''
Conferência
2nd International Conference on Computational Finance, ICCF 2017
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
2017/06/01 - 2017/06/02 3rd International Workshop on Financial Markets and Nonlinear Dynamics (FMND), Aix-Marseille School of Economics, ESSCA School of Management, University of Evry, Paris, France, 1-2 Junho, 2017; Comunicação intitulada ``Intraday financial volatility evolution using volume-domain returns and stochastic volatility models.''
Conferência
3rd International Workshop on Financial Markets and Nonlinear Dynamics (FMND)
Université d'Evry-Val-d'Essonne, França
2017/03/30 - 2017/03/31 25th Annual Symposium, The Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics, ESSEC Business School, University of Evry, Paris, France, 30-31 Março, 2017; Comunicação intitulada ``Non-linear state-space models for estimating and forecasting financial volatility evolution: disentangling some knots.''
Conferência
25th Annual Symposium, The Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics
Université d'Evry-Val-d'Essonne, França
2016/12/09 - 2016/12/11 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016), University of Seville, Spain, 9-11 Dezembro, 2016,; Comunicação intitulada ``Real-time analysis of the intraday financial volatility: Big data, simulations and stochastic volatility using R.''
Conferência
10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016)
Universidad de Sevilla, Espanha
2016/07/06 - 2016/07/08 EcoMod2016, International Conference in Economic Modelling, ISEG, Lisboa, Portugal, 6-8 Julho, 2016; Comunicação intitulada ``Static and Dynamic Portfolio Allocation with Nonstandard Utility Functions.''
Conferência
EcoMod2016, International Conference in Economic Modelling
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
2016/06/27 - 2016/06/29 ITISE 2016 (International work-conference on Time Series), University of Granada, Granada, Spain, 27-29 Junho, 2016; Comunicação intitulada ``Stochastic volatility models with volume-adapted returns in the analysis of intraday financial volatility.''
Conferência
ITISE 2016 (International work-conference on Time Series)
Universidad de Granada, Espanha
2016/06/22 - 2016/06/24 9th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2016), University of Beira Interior, Covilhã, Portugal, 22-24 Junho, 2016; Comunicação intitulada ``Step utility functions in portfolio allocation problems.''
Conferência
9th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN 2016)
Universidade da Beira Interior Departamento de Gestão e Economia, Portugal
2015/12/12 - 2015/12/14 9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2015), University of London, UK, 12-14 Dezembro, 2015; Comunicação intitulada ``The forecast of financial volatility using volume-scaled returns through stochastic volatility models and intraday data.''
Conferência
9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2015)
Birkbeck University of London, Reino Unido
2015/07/06 - 2015/07/10 Stochastics and Computational Finance 2015, from academia to industry, ISEG e CEMAPRE, Lisboa, Portugal, 6-10 Julho 2015; Comunicação intitulada ``From stochastic volatility to realized volatility: measures comparison.''
Conferência
Stochastics and Computational Finance 2015, from academia to industry
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
2015/07/06 - 2015/07/10 Stochastics and Computational Finance 2015, from academia to industry, ISEG and CEMAPRE, Lisboa, Portugal, 6-10 Julho 2015 (com A. Monteiro - apresentação; Rui Pascoal); Comunicação intitulada ``Portfolio choice: robust approaches.''
Conferência
Stochastics and Computational Finance 2015, from academia to industry
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
2015/07/01 - 2015/07/03 ITISE 2015 (International work-conference on Time Series), University of Granada, Granada, Spain, 1-3 Julho, 2015; Comunicação intitulada ``Intraday data vs daily data to forecast volatility in financial markets.''
Conferência
ITISE 2015 (International work-conference on Time Series)
Universidad de Granada, Espanha
2015/06/19 - 2015/06/19 Workshop on Assessment Methodologies 2015, Universidade de Coimbra, Portugal, 19 Junho, 2015 (com A. Monteiro - apresentação; Rui Pascoal); Comunicação intitulada ``Robust statistics vs robust optimization applied to portfolio allocation.''
Conferência
Workshop on Assessment Methodologies 2015
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2014/12/06 - 2014/12/08 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014), University of Pisa, Italy, 6-8 Dezembro, 2014 (com A. Monteiro - apresentação; Rui Pascoal); Comunicação intitulada ``Portfolio choice with parameter uncertainty: Bayesian analysis and robust optimisation comparison.''
Conferência
8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014)
Università degli Studi di Pisa, Itália
2014/05/30 - 2014/05/31 Conference on Indirect Estimation Methods in Finance and Economics, University of Konstanz, Germany, 30-31 Maio, 2014 (com João Andrade); Comunicação intitulada ``Stochastic Volatility Estimation with GPU Computing.''
Conferência
Conference on Indirect Estimation Methods in Finance and Economics
Universität Konstanz, Alemanha
2004/09/26 - 2004/09/30 Stochastic Finance 2004, CIM and ISEG, Lisboa, Portugal, 26-30 Setembro, 2004; Comunicação intitulada ``Using MCMC to estimate returns-volume stochastic volatility models: Some new evidence.''
Conferência
Stochastic Finance 2004
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal

Júri de grau académico

Tema
Tipo de participação
Nome do candidato (Tipo de grau)
Instituição / Organização
2022 Preços de opções baseados num modelo com custos de transação e volatilidade estocástica
Presidente do júri
João Manuel Fernandes Gomes (Mestrado)
2022 Calibração de modelos de precificação de opções baseados em processos de Lévy usando big data
Orientador
Giacomo Bianchi (Mestrado)
2021/07/26 Estudo comparativo de portefólios de investimento no mercado acionista
Presidente do júri
Fátima Antunes Ramos (Mestrado)
Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, Portugal
2021/06/24 Pricing American Options by the Black-Scholes Equation with a Nonlinear Volatility Function
Arguente
Yaser Faghannataj Kord (Doutoramento)
Universidade de Lisboa Instituto Superior de Economia e Gestão, Portugal
2021 Estimação de Probabilidades de Default
Orientador
José Pedro Lopes (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal

Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, Portugal
2019/07/23 COMPARAÇÃO DE MODELOS DE PREVISÃO DO PREÇO DO PETRÓLEO
Arguente
Gonçalo Wilson da Silva Punza (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2016/07/15 O impacto do preço internacional do petróleo nas taxas de câmbio em Angola
Orientador
Eunice Alexandra Gonçalves Duarte Lopes (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2013/07/17 Modeling durations between transactions in the index futures market - ACD models with Weibull errors. Causality between durations, volumes and returns
Arguente
Hugo Filipe Queiróz Nogueira (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal

Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, Portugal
2012/07/11 Dividendos ou recompras? Um estudo empírico
Presidente do júri
Fábio Rodrigues de Almeida (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2010/09/10 Problemas de Gestão Activo-Passivo aplicados a Fundos de Pensões
Arguente
Pedro Oliveira Pratas e Sousa (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal

Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, Portugal
2010/07/20 Análise da volatilidade do mercado accionista e do mercado de taxas de juro
Presidente do júri
Ana Margarida Frutuoso do Couto (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2010/07/20 A Relação Dinâmica entre as Taxas de Juro de Diferentes Maturidades na Zona Euro
Presidente do júri
João Miguel Serra da Costa França (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2009 Repartição dos Ganhos com o Investimento Empresarial em Capital Humano Entre Trabalhadores e Empresas
Arguente
Ana Sofia Patrício Pinto Lopes (Doutoramento)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2008 Estimação de Funções de Densidade Neutras Face ao Risco Através de Preços de Opções
Arguente
Ana Margarida Machado Monteiro (Doutoramento)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2006/06 Taxas de câmbio e o papel das expectativas heterogéneas : uma aplicação com recurso a modelos de estados
Orientador
Inês Maria Avelino Bação (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2006 Essays on Detecting and Modelling Heterogeneity in Microeconometrics
Arguente
José Maria Ruas Murteira (Doutoramento)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2006 A Taxa de Juro Overnight e a Sua Volatilidade. o Caso do Mercado Monetário Interbancário Português Antes e Após a Implementação da Moeda Única
Arguente
Fátima Teresa Castelo da Assunção Sol Murta (Doutoramento)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2005 A Técnica de Seguro da Carteira e o Problema da Volatilidade. Um Estudo Aplicado ao Índice PSI-20
Arguente
Elisabete Fernanda Mendes Duarte (Doutoramento)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal

Arbitragem científica em revista

Nome da revista (ISSN) Editora
2021 - Atual Economic Modelling (0264-9993) Elsevier
2021 - Atual Chaos, Solitons & Fractals (0960-0779) Elsevier
2020 - Atual Journal of Optimization Theory and Applications (0022-3239) Springer
2020 - Atual International Journal of Finance and Economics (1099-1158) Wiley
2018 - Atual Computational Economics (1572-9974) Springer-Verlag
2017 - Atual Metrika (1435-926X) Springer-Verlag
2015 - Atual Computational Statistics (1613-9658) Springer-Verlag
2015 - Atual Computational Statistics & Data Analysis (0167-9473) Elsevier
2010 - Atual Notas Económicas FEUC