???global.info.a_carregar???
Identificação

Identificação pessoal

Nome completo
Ana Margarida Machado Monteiro

Nomes de citação

  • Monteiro, Ana
  • Monteiro, A. M.

Identificadores de autor

Ciência ID
7311-E63B-4634
ORCID iD
0000-0003-3433-1695

Idiomas

Idioma Conversação Leitura Escrita Compreensão Peer-review
Inglês Utilizador independente (B2) Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador independente (B2)
Francês Utilizador elementar (A1) Utilizador independente (B1) Utilizador elementar (A1) Utilizador elementar (A1)
Formação
Grau Classificação
2008
Concluído
Organização e Gestão de Empresas (Doutoramento)
Especialização em Especialidade: Investigação Operacional
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
"Estimação de Funções de Densidade Neutras Face ao Risco Através de Preços de Opções" (TESE/DISSERTAÇÃO)
1997
Concluído
Mestrado em Física Matemática (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal
"Rigid problems in termoelasticity" (TESE/DISSERTAÇÃO)
Very Good
1993/01 - 1993/07
Concluído
Curso de Equações Diferenciais, Análise Complexa e Análise Funcional (Pós-Graduação) (Pós-Graduação)
Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, Portugal
1991
Concluído
Matemática (Licenciatura)
Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal
Good
Percurso profissional

Docência no Ensino Superior

Categoria Profissional
Instituição de acolhimento
Empregador
2008 - Atual Professor Auxiliar (Docente Universitário) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
1997/03/31 - 2008/04/28 Assistente (Docente Universitário) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
1992 - 1997/03/31 Assistente Estagiário (Docente Universitário) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
Projetos

Projeto

Designação Financiadores
2007 - 2010/04/30 Computational Mathematical Finance Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT
Concluído
2001 - 2004/12/31 Nonlinear Optimization - Research grant POCTI/35059/MAT/2000
POCTI/35059/MAT/2000
Investigador
Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT
Concluído

Outro

Designação Financiadores
2022 - Atual RiskBigData project: Complex Risk Management in the Big Data Regime (PTDC/MAT-APL/1286/2021)
PTDC/MAT-APL/1286/2021
Investigador Pós-doutorado
Universidade de Coimbra, Portugal
Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT
Em curso
Produções

Publicações

Artigo em conferência
  1. Monteiro, Ana. "Large scale nonparametric estimation of risk-neutral densities through jointly use of constraints based on call and put option prices". Trabalho apresentado em Third International Conference on Computational Finance., Corunha, 2019.
    Publicado
  2. Monteiro, Ana. "Option prices and risk-neutral density estimation using local cubic polynomial with no-arbitrage constraints". Trabalho apresentado em 10th Portuguese Finance Network Conference (PFN 2018), July 2-4, ISCTE, Lisbon, Lisboa, 2018.
    Publicado
  3. Monteiro, Ana. "Extracting risk neutral densities from options prices: a com- parison between hypergeometric density functionals and kernel density estimation". Trabalho apresentado em 2 nd International Conference on Computational Finance 2017, Lisboa, 2017.
    Publicado
  4. Monteiro, Ana. "Firm Size Distribution and Economic Conjuncture: The Portuguese case between 2006 and 2012,". Trabalho apresentado em SCF2015 Stochastics & Computational Finance from Academia to Industry, ISEG - Lisbon School of Economics and Management - Universidade de Lisboa, Portugal., Lisboa, 2015.
    Publicado
  5. Monteiro, Ana. "Portfolio choice: robust approaches, Proceedings of SCF 2015 Stochastics & Computational Finance from Academia to Industry, ISEG - Lisbon School of Economics and Management - Universidade de Lisboa, Portugal.". Trabalho apresentado em SCF2015 Stochastics & Computational Finance from Academia to Industry, ISEG - Lisbon School of Economics and Management - Universidade de Lisboa, Portugal., Lisboa, 2015.
    Publicado
Artigo em revista
  1. Monteiro, Ana; Santos, António A. F.. "Option prices for risk-neutral density estimation using nonparametric methods through big data and large-scale problems". The Journal of Futures Markets 42 (2021): 152-171.
    Publicado
  2. Monteiro, Ana M.; Santos, Antonio A. F.. "Conditional risk-neutral density from option prices by local polynomial kernel smoothing with no-arbitrage constraints". Review of Derivatives Research 23 1 (2020): 41-61. http://dx.doi.org/10.1007/s11147-019-09156-x.
    Publicado • 10.1007/s11147-019-09156-x
  3. Pascoal, Rui; Augusto, Mário; Monteiro, A.M.. "Size distribution of Portuguese firms between 2006 and 2012". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 458 (2016): 342-355. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2016.04.010.
    Publicado • 10.1016/j.physa.2016.04.010
  4. Pascoal, Rui; Monteiro, Ana. "Market Efficiency, Roughness and Long Memory in PSI20 Index Returns: Wavelet and Entropy Analysis". Entropy 16 5 (2014): 2768-2788. http://dx.doi.org/10.3390/e16052768.
    Publicado • 10.3390/e16052768
  5. Monteiro, A.M.; Tütüncü, R.H.; Vicente, L.N.. "Estimation of risk-neutral density surfaces". Computational Management Science 8 4 (2011): 387-414. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-80053119545&partnerID=MN8TOARS.
    10.1007/s10287-010-0126-3
  6. Monteiro, A.M.; Tütüncü, R.H.; Vicente, L.N.. "Recovering risk-neutral probability density functions from options prices using cubic splines and ensuring nonnegativity". European Journal of Operational Research 187 2 (2008): 525-542. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-36049031749&partnerID=MN8TOARS.
    10.1016/j.ejor.2007.02.041
Documento de trabalho
  1. Monteiro, Ana. 2019. "Kernel density estimation using local cubic polynomials through option prices applied to intraday data". Documento de trabalho. https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/87034.
  2. Monteiro, Ana. 2015. "Estudos do GEMF, N.º 04 de 2015: Size Distribution of Portuguese Firms between 2006 and 2012 -". Documento de trabalho.
  3. Monteiro, Ana. 2014. "Portfolio Choice under Parameter Uncertainty: Bayesian Analysis and Robust Optimization Comparison". Documento de trabalho. https://www.uc.pt/feuc/gemf/working_papers/abstracts/2014/gemf_2014-25.
  4. Monteiro, Ana. 2008. "Dynamical evolution for risk-neutral densities". Documento de trabalho. https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11214/1/Dynamic%20evolution%20for%20risk-neutral%20densities.pdf.
Resumo em conferência
  1. Santos, Antonio A. F.. "Parallel computations for nonparametric estimation of risk-neutral densities through option prices". Trabalho apresentado em 15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2021), 2021.
  2. Monteiro, Ana. "High-frequency options data in estimating time-varying risk-neutral densities using kernel-type estimators(CFE 2020)". Trabalho apresentado em 14th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2020), Londres, 2020.
    Publicado
  3. Monteiro, Ana. "Nonparametric risk-neutral density estimation using local cubic polynomials applied to intraday data(CFE 2018)". Trabalho apresentado em 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018), Pisa, 2018.
    Publicado
  4. Monteiro, Ana. "Hypergeometric functionals and kernel regression in risk neutral density estimation(CFE 2017)". Trabalho apresentado em 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017), Londres, 2017.
    Publicado
  5. Monteiro, Ana. "Robust Statistics vs Robust Optimization applied to Portfolio Allocation(Workshop on Assessment Methodologies energy, mobility and other real world applications)". Trabalho apresentado em Workshop on Assessment Methodologies energy, mobility and other real world applications, June 19, ITeCons, Universidade de Coimbra., Coimbra, 2015.
    Publicado
  6. Monteiro, Ana. "Portfolio choice with parameter uncertainty: Bayesian analysis and robust optimisation comparison(CFE 2014)". Trabalho apresentado em 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics(CFE 2014), Pisa, 2014.
    Publicado
  7. Monteiro, Ana. "Dynamic evolution for risk-neutral densities (EURO 2009)". Trabalho apresentado em 23rd European Conference on Operational Research, Bonn, 2009.
    Publicado
  8. Monteiro, Ana. "Estimating the Risk-Neutral Density and its Dynamics from Option Prices(Optimization 2007)". Trabalho apresentado em Optimization 2007, Porto, 2007.
    Publicado
  9. Monteiro, Ana. "Risk-neutral density estimation from option prices (ISMP 2003)". Trabalho apresentado em 18th International Symposium on Mathematical Programming (ISMP 2003, August -18-22 ), Copenhagen, 2003.
    Publicado
Tese / Dissertação
  1. Monteiro, Ana. "Estimação de funções de densidade neutras face ao risco através de preços de opções". Doutoramento, 2008. https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/8997.
  2. Monteiro, Ana. "Problemas Rígidos em Termoelasticidade". Mestrado, Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, 1997.
Atividades

Apresentação oral de trabalho

Título da apresentação Nome do evento
Anfitrião (Local do evento)
2021/12/18 Parallel computations for nonparametric estimation of risk-neutral densities through option prices 15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2021)
King's College London, 18-20 December 2021 (Londres, Reino Unido)
2021/07/05 Large Scale Nonparametric Estimation Problem Using VIX Data 11th Portuguese Finance Network Conference , 5th-6th July, 2021
University of Minho (Braga (online), Portugal)
2020/12/19 High-frequency options data in estimating time-varying risk-neutral densities using kernel-type estimators Computational and Financial Econometrics (Virtual CFE 2020)
King's Business School, and King's Department of Mathematics (Londres, Reino Unido)
2018/12/16 Nonparametric risk-neutral density estimation using local cubic polynomials applied to intraday data 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018)
University of Pisa, Italy, 14-16 December 2018 (Pisa, Itália)

Orientação

Título / Tema
Papel desempenhado
Curso (Tipo)
Instituição / Organização
2020/12 - Atual Risco de crédito: O modelo de Merton
Coorientador
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
2018 - 2019 PREÇOS DE OPÇÕES E EXPECTATIVAS IMPLÍCITAS DOS INVESTIDORES RELATIVAMENTE AOS ÍNDICES S&P500 E VIX
Coorientador de Sara Cerqueira Fernandes
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
2016 - 2017 Estimação de funções densidade neutras face ao risco: um estudo comparativo
Orientador de André Gonçalves Salgado
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
2016 - 2017 Estimação de densidades neutras face ao risco: uma aplicação a opções sobre o índice S&%P500
Coorientador de Carolina Simões
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
2015 - 2016/06 O impacto do preço internacional do petróleo nas taxas de câmbio em Angola
Coorientador de Eunice Alexandra Gonçalves Duarte
Mestrado em Economia (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
2014 - 2015/03 Uma Análise Comparativa dos Indices PSI20, IBEX35 e DAX 40 usando Onduletas
Orientador de Madalena Moura Trindade Rodrigues de Carvalho
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
2008 - 2010/10 Problemas de Gestão Activo-Passivo aplicados a Fundos de Pensões
Orientador de Pedro Oliveira Pratas e Sousa
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal

Organização de evento

Nome do evento
Tipo de evento (Tipo de participação)
Instituição / Organização
2006/01 - 2007/10 Co-organizer Follow-up Workshop on Optimization in Finance , October 26-27, 2007 (2007/10/26 - 2007/10/27)
Conferência (Coorganizador)
International Center for Mathematics, Portugal
2003/07 - 2005/12 Co-organizer of Workshop on Optimization in Finance -2005 (2005/07/05 - 2005/07/08)
Congresso (Coorganizador)
International Center for Mathematics, Portugal

Júri de grau académico

Tema
Tipo de participação
Nome do candidato (Tipo de grau)
Instituição / Organização
2015 Selecção de Portefólios: O Impacto da Liquidez
Arguente principal
Mónica Carvalho Moutinho (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
2013/09 Análise de Monte Carlo de Vários Produtos Financeiros Complexos Emitidos em Portugal
Arguente principal
Ricardo Filipe Bango Correia (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal

Arbitragem científica em revista

Nome da revista (ISSN) Editora
2015/09 - 2016 European Journal of Operational Research (0377-2217) Elsevier
2015/03 - 2015/07 Mathematical Communications Udruga Matematicara Osijek

Membro de comissão

Descrição da atividade
Tipo de participação
Instituição / Organização
2015 - 2016 Comissão Organizadora de 10th Annual Meeting of the Portuguese Economic Journal on July 1-3, 2016. Universidade de Coimbra, Portugal