ANA MARGARIDA MACHADO MONTEIRO (7311-E63B-4634)

Curriculum Vitae

ANA MARGARIDA MACHADO MONTEIRO

ANA MARGARIDA MACHADO MONTEIRO is currently an Assistant Professor at University of Coimbra and Researcher at CeBER . She received both his bachelor and master degrees in Mathematics from the University of Coimbra in 1991 and 2007, respectively. In 2008, she completed a PhD in Mathematics and Finance, with applications in economics. Some of her publications are in top journals, such as European Journal of Operational Research, Review of Derivatives Research, Journal of Futures Markets, Journal of Parallel Computing.

Identificação

Identificação pessoal

Nome completo: ANA MARGARIDA MACHADO MONTEIRO

Nomes de citação

Monteiro, Ana
Monteiro, A. M.
Monteiro, Ana Margarida

Identificadores de autor

Ciência ID: 7311-E63B-4634
ORCID iD: 0000-0003-3433-1695

Idiomas

Idioma	Conversação	Leitura	Escrita	Compreensão	Peer-review
Inglês	Utilizador independente (B2)	Utilizador proficiente (C1)	Utilizador proficiente (C1)	Utilizador independente (B2)
Francês	Utilizador elementar (A1)	Utilizador independente (B1)	Utilizador elementar (A1)	Utilizador elementar (A1)

Formação

	Grau	Classificação
2008 Concluído	Organização e Gestão de Empresas (Doutoramento) Especialização em Especialidade: Investigação Operacional Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal "Estimação de Funções de Densidade Neutras Face ao Risco Através de Preços de Opções" (TESE/DISSERTAÇÃO)
1997 Concluído	Mestrado em Física Matemática (Mestrado) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal "Rigid problems in termoelasticity" (TESE/DISSERTAÇÃO)	Very Good
1993/01 - 1993/07 Concluído	Curso de Equações Diferenciais, Análise Complexa e Análise Funcional (Pós-Graduação) (Pós-Graduação) Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, Portugal
1991 Concluído	Matemática (Licenciatura) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal	Good

Percurso profissional

Docência no Ensino Superior

	Categoria Profissional Instituição de acolhimento	Empregador
2008 - Atual	Professor Auxiliar (Docente Universitário)	Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal

1997/03/31 - 2008/04/28	Assistente (Docente Universitário)	Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal

1992 - 1997/03/31	Assistente Estagiário (Docente Universitário)	Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal

Projetos

Projeto

	Designação	Financiadores
2007/05/01 - 2010/04/30	Computational Mathematical Finance info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876-PPCDTI/64838/PT	Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT Concluído
2001/01/01 - 2004/12/31	Nonlinear Optimization - Research grant POCTI/35059/MAT/2000 POCTI/35059/MAT/2000 Investigador	Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT Concluído

Outro

	Designação	Financiadores
2022/01 - Atual	RiskBigData project: Complex Risk Management in the Big Data Regime (PTDC/MAT-APL/1286/2021) PTDC/MAT-APL/1286/2021 Investigador Pós-doutorado Universidade de Coimbra, Portugal	Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT Em curso

Produções

Publicações

Artigo em conferência	Monteiro, Ana. "Large scale nonparametric estimation of risk-neutral densities through jointly use of constraints based on call and put option prices". Trabalho apresentado em Third International Conference on Computational Finance., Corunha, 2019. Publicado Monteiro, Ana. "Option prices and risk-neutral density estimation using local cubic polynomial with no-arbitrage constraints". Trabalho apresentado em 10th Portuguese Finance Network Conference (PFN 2018), July 2-4, ISCTE, Lisbon, Lisboa, 2018. Publicado Monteiro, Ana. "Extracting risk neutral densities from options prices: a com- parison between hypergeometric density functionals and kernel density estimation". Trabalho apresentado em 2 nd International Conference on Computational Finance 2017, Lisboa, 2017. Publicado Monteiro, Ana. "Firm Size Distribution and Economic Conjuncture: The Portuguese case between 2006 and 2012,". Trabalho apresentado em SCF2015 Stochastics & Computational Finance from Academia to Industry, ISEG - Lisbon School of Economics and Management - Universidade de Lisboa, Portugal., Lisboa, 2015. Publicado Monteiro, Ana. "Portfolio choice: robust approaches, Proceedings of SCF 2015 Stochastics & Computational Finance from Academia to Industry, ISEG - Lisbon School of Economics and Management - Universidade de Lisboa, Portugal.". Trabalho apresentado em SCF2015 Stochastics & Computational Finance from Academia to Industry, ISEG - Lisbon School of Economics and Management - Universidade de Lisboa, Portugal., Lisboa, 2015. Publicado
Artigo em revista	Monteiro, Ana; Santos, António A. F.. "Option prices for risk-neutral density estimation using nonparametric methods through big data and large-scale problems". The Journal of Futures Markets 42 (2021): 152-171. Publicado Monteiro, Ana M.; Santos, Antonio A. F.. "Conditional risk-neutral density from option prices by local polynomial kernel smoothing with no-arbitrage constraints". Review of Derivatives Research 23 1 (2020): 41-61. http://dx.doi.org/10.1007/s11147-019-09156-x. Publicado • 10.1007/s11147-019-09156-x Pascoal, Rui; Augusto, Mário; Monteiro, A.M.. "Size distribution of Portuguese firms between 2006 and 2012". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 458 (2016): 342-355. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2016.04.010. Publicado • 10.1016/j.physa.2016.04.010 Pascoal, Rui; Monteiro, Ana. "Market Efficiency, Roughness and Long Memory in PSI20 Index Returns: Wavelet and Entropy Analysis". Entropy 16 5 (2014): 2768-2788. http://dx.doi.org/10.3390/e16052768. Publicado • 10.3390/e16052768 Monteiro, A.M.; Tütüncü, R.H.; Vicente, L.N.. "Estimation of risk-neutral density surfaces". Computational Management Science 8 4 (2011): 387-414. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-80053119545&partnerID=MN8TOARS. 10.1007/s10287-010-0126-3 Monteiro, A.M.; Tütüncü, R.H.; Vicente, L.N.. "Recovering risk-neutral probability density functions from options prices using cubic splines and ensuring nonnegativity". European Journal of Operational Research 187 2 (2008): 525-542. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-36049031749&partnerID=MN8TOARS. 10.1016/j.ejor.2007.02.041
Documento de trabalho	Monteiro, Ana. 2019. "Kernel density estimation using local cubic polynomials through option prices applied to intraday data". https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/87034. Monteiro, Ana. 2015. "Estudos do GEMF, N.º 04 de 2015: Size Distribution of Portuguese Firms between 2006 and 2012 -". Monteiro, Ana. 2014. "Portfolio Choice under Parameter Uncertainty: Bayesian Analysis and Robust Optimization Comparison". https://www.uc.pt/feuc/gemf/working_papers/abstracts/2014/gemf_2014-25. Monteiro, Ana. 2008. "Dynamical evolution for risk-neutral densities". https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11214/1/Dynamic%20evolution%20for%20risk-neutral%20densities.pdf.
Resumo em conferência	Santos, Antonio A. F.. "Parallel computations for nonparametric estimation of risk-neutral densities through option prices". Trabalho apresentado em 15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2021), 2021. Monteiro, Ana. "High-frequency options data in estimating time-varying risk-neutral densities using kernel-type estimators(CFE 2020)". Trabalho apresentado em 14th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2020), Londres, 2020. Publicado Monteiro, Ana. "Nonparametric risk-neutral density estimation using local cubic polynomials applied to intraday data(CFE 2018)". Trabalho apresentado em 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018), Pisa, 2018. Publicado Monteiro, Ana. "Hypergeometric functionals and kernel regression in risk neutral density estimation(CFE 2017)". Trabalho apresentado em 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2017), Londres, 2017. Publicado Monteiro, Ana. "Robust Statistics vs Robust Optimization applied to Portfolio Allocation(Workshop on Assessment Methodologies energy, mobility and other real world applications)". Trabalho apresentado em Workshop on Assessment Methodologies energy, mobility and other real world applications, June 19, ITeCons, Universidade de Coimbra., Coimbra, 2015. Publicado Monteiro, Ana. "Portfolio choice with parameter uncertainty: Bayesian analysis and robust optimisation comparison(CFE 2014)". Trabalho apresentado em 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics(CFE 2014), Pisa, 2014. Publicado Monteiro, Ana. "Dynamic evolution for risk-neutral densities (EURO 2009)". Trabalho apresentado em 23rd European Conference on Operational Research, Bonn, 2009. Publicado Monteiro, Ana. "Estimating the Risk-Neutral Density and its Dynamics from Option Prices(Optimization 2007)". Trabalho apresentado em Optimization 2007, Porto, 2007. Publicado Monteiro, Ana. "Risk-neutral density estimation from option prices (ISMP 2003)". Trabalho apresentado em 18th International Symposium on Mathematical Programming (ISMP 2003, August -18-22 ), Copenhagen, 2003. Publicado
Tese / Dissertação	Monteiro, Ana. "Estimação de funções de densidade neutras face ao risco através de preços de opções". Doutoramento, 2008. https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/8997. Monteiro, Ana. "Problemas Rígidos em Termoelasticidade". Mestrado, Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, 1997.

Atividades

Apresentação oral de trabalho

	Título da apresentação	Nome do evento Anfitrião (Local do evento)
2021/12/18	Parallel computations for nonparametric estimation of risk-neutral densities through option prices	15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2021) King's College London, 18-20 December 2021 (Londres, Reino Unido)
2021/07/05	Large Scale Nonparametric Estimation Problem Using VIX Data	11th Portuguese Finance Network Conference , 5th-6th July, 2021 University of Minho (Braga (online), Portugal)
2020/12/19	High-frequency options data in estimating time-varying risk-neutral densities using kernel-type estimators	Computational and Financial Econometrics (Virtual CFE 2020) King's Business School, and King's Department of Mathematics (Londres, Reino Unido)
2018/12/16	Nonparametric risk-neutral density estimation using local cubic polynomials applied to intraday data	12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018) University of Pisa, Italy, 14-16 December 2018 (Pisa, Itália)

Orientação

	Título / Tema Papel desempenhado	Curso (Tipo) Instituição / Organização
2020/12 - Atual	Risco de crédito: O modelo de Merton Coorientador	Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado) Universidade de Coimbra, Portugal
2018 - 2019	PREÇOS DE OPÇÕES E EXPECTATIVAS IMPLÍCITAS DOS INVESTIDORES RELATIVAMENTE AOS ÍNDICES S&P500 E VIX Coorientador de Sara Cerqueira Fernandes	Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado) Universidade de Coimbra, Portugal
2016 - 2017	Estimação de funções densidade neutras face ao risco: um estudo comparativo Orientador de André Gonçalves Salgado	Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado) Universidade de Coimbra, Portugal
2016 - 2017	Estimação de densidades neutras face ao risco: uma aplicação a opções sobre o índice S&%P500 Coorientador de Carolina Simões	Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado) Universidade de Coimbra, Portugal
2015 - 2016/06	O impacto do preço internacional do petróleo nas taxas de câmbio em Angola Coorientador de Eunice Alexandra Gonçalves Duarte	Mestrado em Economia (Mestrado) Universidade de Coimbra, Portugal
2014 - 2015/03	Uma Análise Comparativa dos Indices PSI20, IBEX35 e DAX 40 usando Onduletas Orientador de Madalena Moura Trindade Rodrigues de Carvalho	Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado) Universidade de Coimbra, Portugal
2008 - 2010/10	Problemas de Gestão Activo-Passivo aplicados a Fundos de Pensões Orientador de Pedro Oliveira Pratas e Sousa	Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado) Universidade de Coimbra, Portugal

Organização de evento

	Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação)	Instituição / Organização
2006/01 - 2007/10	Co-organizer Follow-up Workshop on Optimization in Finance , October 26-27, 2007 (2007/10/26 - 2007/10/27) Conferência (Coorganizador)	International Center for Mathematics, Portugal
2003/07 - 2005/12	Co-organizer of Workshop on Optimization in Finance -2005 (2005/07/05 - 2005/07/08) Congresso (Coorganizador)	International Center for Mathematics, Portugal

Júri de grau académico

	Tema Tipo de participação	Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização
2015	Selecção de Portefólios: O Impacto da Liquidez Arguente principal	Mónica Carvalho Moutinho (Mestrado) Universidade de Coimbra, Portugal
2013/09	Análise de Monte Carlo de Vários Produtos Financeiros Complexos Emitidos em Portugal Arguente principal	Ricardo Filipe Bango Correia (Mestrado) Universidade de Coimbra, Portugal

Arbitragem científica em revista

	Nome da revista (ISSN)	Editora
2015/09 - 2016	European Journal of Operational Research (0377-2217)	Elsevier
2015/03 - 2015/07	Mathematical Communications	Udruga Matematicara Osijek

Membro de comissão

	Descrição da atividade Tipo de participação	Instituição / Organização
2015 - 2016	Comissão Organizadora de 10th Annual Meeting of the Portuguese Economic Journal on July 1-3, 2016.	Universidade de Coimbra, Portugal