Identificação
Identificação pessoal
- Nome completo
- Ana Margarida Machado Monteiro
Nomes de citação
- Monteiro, Ana
- Monteiro, A. M.
Identificadores de autor
- Ciência ID
- 7311-E63B-4634
- ORCID iD
- 0000-0003-3433-1695
Idiomas
Idioma | Conversação | Leitura | Escrita | Compreensão | Peer-review |
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Inglês | Utilizador independente (B2) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador proficiente (C1) | Utilizador independente (B2) | |
Francês | Utilizador elementar (A1) | Utilizador independente (B1) | Utilizador elementar (A1) | Utilizador elementar (A1) |
Formação
Grau | Classificação | |
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2008
Concluído
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Organização e Gestão de Empresas (Doutoramento)
Especialização em Especialidade: Investigação Operacional
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
"Estimação de Funções de Densidade Neutras Face ao Risco Através de Preços de Opções" (TESE/DISSERTAÇÃO)
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1997
Concluído
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Mestrado em Física Matemática (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal
"Rigid problems in termoelasticity" (TESE/DISSERTAÇÃO)
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Very Good |
1993/01 - 1993/07
Concluído
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Curso de Equações Diferenciais, Análise Complexa e Análise Funcional (Pós-Graduação) (Pós-Graduação)
Universidade de Coimbra Departamento de Matemática, Portugal
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1991
Concluído
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Matemática (Licenciatura)
Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal
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Good |
Percurso profissional
Docência no Ensino Superior
Categoria Profissional Instituição de acolhimento |
Empregador | |
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2008 - Atual | Professor Auxiliar (Docente Universitário) | Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal |
1997/03/31 - 2008/04/28 | Assistente (Docente Universitário) | Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal |
1992 - 1997/03/31 | Assistente Estagiário (Docente Universitário) | Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal |
Projetos
Projeto
Designação | Financiadores | |
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2007/05/01 - 2010/04/30 | Computational Mathematical Finance | Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT
Concluído
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2001/01/01 - 2004/12/31 | Nonlinear Optimization - Research grant POCTI/35059/MAT/2000
POCTI/35059/MAT/2000
Investigador
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Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT
Concluído
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Outro
Designação | Financiadores | |
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2022/01 - Atual | RiskBigData project: Complex Risk Management in the Big Data Regime (PTDC/MAT-APL/1286/2021)
PTDC/MAT-APL/1286/2021
Investigador Pós-doutorado
Universidade de Coimbra, Portugal
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Associação para a Inovação e Desenvolvimento da FCT
Em curso
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Produções
Publicações
Artigo em conferência |
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Artigo em revista |
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Documento de trabalho |
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Resumo em conferência |
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Tese / Dissertação |
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Atividades
Apresentação oral de trabalho
Título da apresentação | Nome do evento Anfitrião (Local do evento) |
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2021/12/18 | Parallel computations for nonparametric estimation of risk-neutral densities through option prices | 15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2021)
King's College London, 18-20 December 2021 (Londres, Reino Unido)
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2021/07/05 | Large Scale Nonparametric Estimation Problem Using VIX Data | 11th Portuguese Finance Network Conference , 5th-6th July, 2021
University of Minho (Braga (online), Portugal)
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2020/12/19 | High-frequency options data in estimating time-varying risk-neutral densities using kernel-type estimators | Computational and Financial Econometrics (Virtual CFE 2020)
King's Business School, and King's Department of Mathematics (Londres, Reino Unido)
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2018/12/16 | Nonparametric risk-neutral density estimation using local cubic polynomials applied to intraday data | 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2018)
University of Pisa, Italy, 14-16 December 2018 (Pisa, Itália)
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Orientação
Título / Tema Papel desempenhado |
Curso (Tipo) Instituição / Organização |
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2020/12 - Atual | Risco de crédito: O modelo de Merton
Coorientador
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Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
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2018 - 2019 | PREÇOS DE OPÇÕES E EXPECTATIVAS IMPLÍCITAS DOS INVESTIDORES RELATIVAMENTE AOS ÍNDICES S&P500 E VIX
Coorientador de Sara Cerqueira Fernandes
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Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
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2016 - 2017 | Estimação de funções densidade neutras face ao risco: um estudo comparativo
Orientador de André Gonçalves Salgado
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Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
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2016 - 2017 | Estimação de densidades neutras face ao risco: uma aplicação a opções sobre o índice S&%P500
Coorientador de Carolina Simões
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Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
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2015 - 2016/06 | O impacto do preço internacional do petróleo nas taxas de câmbio em Angola
Coorientador de Eunice Alexandra Gonçalves Duarte
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Mestrado em Economia (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
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2014 - 2015/03 | Uma Análise Comparativa dos Indices PSI20, IBEX35 e DAX 40 usando Onduletas
Orientador de Madalena Moura Trindade Rodrigues de Carvalho
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Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
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2008 - 2010/10 | Problemas de Gestão Activo-Passivo aplicados a Fundos de Pensões
Orientador de Pedro Oliveira Pratas e Sousa
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Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
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Organização de evento
Nome do evento Tipo de evento (Tipo de participação) |
Instituição / Organização | |
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2006/01 - 2007/10 | Co-organizer Follow-up Workshop on Optimization in Finance , October 26-27, 2007 (2007/10/26 - 2007/10/27)
Conferência (Coorganizador)
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International Center for Mathematics, Portugal |
2003/07 - 2005/12 | Co-organizer of Workshop on Optimization in Finance -2005 (2005/07/05 - 2005/07/08)
Congresso (Coorganizador)
|
International Center for Mathematics, Portugal |
Júri de grau académico
Tema Tipo de participação |
Nome do candidato (Tipo de grau) Instituição / Organização |
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2015 | Selecção de Portefólios: O Impacto da Liquidez
Arguente principal
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Mónica Carvalho Moutinho (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
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2013/09 | Análise de Monte Carlo de Vários Produtos Financeiros Complexos Emitidos em Portugal
Arguente principal
|
Ricardo Filipe Bango Correia (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
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Arbitragem científica em revista
Nome da revista (ISSN) | Editora | |
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2015/09 - 2016 | European Journal of Operational Research (0377-2217) | Elsevier |
2015/03 - 2015/07 | Mathematical Communications | Udruga Matematicara Osijek |
Membro de comissão
Descrição da atividade Tipo de participação |
Instituição / Organização | |
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2015 - 2016 | Comissão Organizadora de 10th Annual Meeting of the Portuguese Economic Journal on July 1-3, 2016. | Universidade de Coimbra, Portugal |