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Rui Armando Pardal da Silva Pascoal.
Identificação

Identificação pessoal

Nome completo
Rui Armando Pardal da Silva Pascoal

Nomes de citação

  • Pascoal, Rui

Identificadores de autor

Ciência ID
701E-FDC8-55B0
Formação
Grau Classificação
2007/04/13
Concluído
Economia Matemática e Modelos Econométricos (Doutoramento)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
"Modelos envolvendo Saltos e Difusão modulados por Cadeias de Markov" (TESE/DISSERTAÇÃO)
Aprovado com distinção e louvor
1996/10/26
Concluído
Economia Financeira (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
"Modelos Intertemporais de Avaliação de Ativos Financeiros" (TESE/DISSERTAÇÃO)
1991/07/04
Concluído
Economia (Licenciatura)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
16
Percurso profissional

Ciência

Categoria Profissional
Instituição de acolhimento
Empregador
2016/10/03 - Atual Investigador (Investigação) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
Universidade de Coimbra Centro de Investigação em Economia e Gestão, Portugal

Docência no Ensino Superior

Categoria Profissional
Instituição de acolhimento
Empregador
2007/04/13 - Atual Professor Auxiliar (Docente Universitário) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
1996/10/26 - 2007/04/12 Assistente (Docente Universitário) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
1991/12/04 - 1996/10/26 Assistente Estagiário (Docente Universitário) Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
Produções

Publicações

Artigo em revista
  1. Pascoal, R.; Rocha, H.. "Population density impact on COVID-19 mortality rate: A multifractal analysis using French data". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 593 (2022): 126979. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2022.126979.
    10.1016/j.physa.2022.126979
  2. Pascoal, Rui. "Price Appreciation and Roughness Duality in Bitcoin: A Multifractal Analysis.". Mathematics 9 2088 (2021):
    Publicado
  3. Pascoal, R.; Augusto, M.; Rocha, H.. "On the growth of Iberian firms: An empirical analysis". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 531 (2019): 121797. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2019.121797.
    10.1016/j.physa.2019.121797
  4. Augusto, Mário; Pascoal, Rui; Reis, Pedro. "Firms’ performance and board size: A simultaneous approach in the European and American contexts". Applied Economics Letters (2019): 1-5. http://dx.doi.org/10.1080/13504851.2019.1659487.
    10.1080/13504851.2019.1659487
  5. Pascoal, R.; Rocha, H.. "Inequality measures for wealth distribution: Population vs individuals perspective". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 492 (2018): 1317-1326. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2017.11.059.
    10.1016/j.physa.2017.11.059
  6. Pascoal, Rui; Augusto, Mário; Monteiro, A.M.. "Size distribution of Portuguese firms between 2006 and 2012". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 458 (2016): 342-355. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2016.04.010.
    10.1016/j.physa.2016.04.010
  7. Pascoal, Rui; Monteiro, Ana. "Market Efficiency, Roughness and Long Memory in PSI20 Index Returns: Wavelet and Entropy Analysis". Entropy 16 5 (2014): 2768-2788. http://dx.doi.org/10.3390/e16052768.
    10.3390/e16052768
Atividades

Orientação

Título / Tema
Papel desempenhado
Curso (Tipo)
Instituição / Organização
2021/07 - 2022/03/31 Analysis of Investor Expectations using Entropy Optimization Methods
Coorientador
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2020/07 - 2021/04/30 Multifractality in Bitcoin
Coorientador
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2013/02 - 2013/09/06 Análise de Monte Carlo de Vários Produtos Financeiros Complexos Emitidos em Portugal
Coorientador
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2012/02 - 2013/07/17 Trade Durations in the FTSE 100 Futures Market. ACD Modelling with Weibull Errors and Causality between Durations, Volumes and Returns
Coorientador
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2012/02 - 2012/09/18 Modelação da Rentabilidade e Volatilidade do índice PSI-20
Coorientador
Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal

Júri de grau académico

Tema
Tipo de participação
Nome do candidato (Tipo de grau)
Instituição / Organização
2019/09/27 Preços de Opções e Expectativas Implícitas dos Investidores relativamente aos índices S&P500 e VIX
Arguente
Sara Isabel Cerqueira Fernandes (Mestrado)
Universidade de Coimbra Faculdade de Economia, Portugal
2017/07/23 Estimação de funções de densidade neutras face ao risco: um estudo comparativo
Arguente
André Gonçalves Salgado (Mestrado)
2014/07 A relação entre a variação das participações qualificadas dos investidores institucionais e a rentabilidade das acções do PSI20
Arguente
Carlos Tiago Cordeiro Baptista Martins Ferreira (Mestrado)
2014/01 Análise de desempenho dos gestores de Fundos, baseada nas transações e nas participações das carteiras
Presidente do júri
Vania Sofia Sequeira Umbelino (Mestrado)