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Rui Pedro Brito atualmente é investigador de pós-doutoramento, em Finanças Quantitativas, no Centro de Investigação em Economia e Gestão da Universidade de Coimbra. Esta posição é financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia ao abrigo do Concurso de Estímulo ao Emprego Científico Individual 2017. Possui o Doutoramento em Economia e o Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças pela Universidade de Coimbra. Obteve a Licenciatura em Matemática Aplicada na Universidade da Beira Interior. Publicou 4 artigos em revistas internacionais com arbitragem científica e 1 capítulo de livro. Os seus interesses de investigação incluem Finanças Computacionais, Finanças Quantitativas e Otimização Financeira.
Identificação

Identificação pessoal

Nome completo
Rui Pedro Gonçalves de Brito
Género
Masculino

Nomes de citação

  • Brito, Rui Pedro

Identificadores de autor

Ciência ID
3D14-EF80-8ABF
ORCID iD
0000-0002-7871-7058
Google Scholar ID
9cxPQWYAAAAJ&hl
Researcher Id
U-9915-2018
Scopus Author Id
56437367800

Endereços de correio eletrónico

  • rbrito@uc.pt (Profissional)

Moradas

  • Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia. Av. Dr. Dias da Silva, 165, 3004-512, Coimbra, Portugal (Profissional)

Websites

  • https://sites.google.com/view/ruipedrobrito (Pessoal)

Domínios de atuação

  • Ciências Sociais - Economia e Gestão

Idiomas

Idioma Conversação Leitura Escrita Compreensão Peer-review
Português (Idioma materno)
Inglês Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1)
Espanhol; Castelhano Utilizador independente (B1) Utilizador independente (B1) Utilizador independente (B1) Utilizador independente (B1)
Formação
Grau Classificação
2013 - 2017
Concluído
Economia (Doutoramento)
Universidade de Coimbra, Portugal
"New Ways of Measuring and Dealing with Risk and Return in Portfolio Optimization" (TESE/DISSERTAÇÃO)
aprovado com distinção e louvor, por unanimidade
2010 - 2012
Concluído
Métodos Quantitativos em Finanças (Mestrado)
Universidade de Coimbra, Portugal
"Efficient Cardinality/Mean-Variance Portfolios" (TESE/DISSERTAÇÃO)
17/20
2003 - 2007
Concluído
Matemática Aplicada (Estatística e Computação) (Licenciatura)
Universidade da Beira Interior, Portugal
17/20
Percurso profissional

Ciência

2019/04/17 - Atual Investigador Contratado (Investigação)
Universidade de Coimbra, Portugal
2014/01 - 2017/12 Investigador Contratado (Investigação)
Universidade de Coimbra, Portugal
2012/04 - 2012/11 Investigador Contratado (Investigação)
Universidade de Coimbra, Portugal

Docência no Ensino Superior

2019/02/01 - 2019/07/31 Professor Adjunto Convidado (Docente Ensino Superior Politécnico)
Universidade de Aveiro Instituto Superior de Contabilidade e Administração, Portugal

Outras Carreiras

2008/01/14 - 2010/08/31 Assistente Operacional (Assistente Operacional)
Millenniumbcp, Portugal
Projetos

Bolsa

Designação Financiadores
2014 - 2017/12 New Ways of Measuring and Dealing with Risk and Return in Portfolio Optimization
SFRH/BD/94778/2013
Bolseiro de Doutoramento
Universidade de Coimbra Grupo de Estudos Monetários e Financeiros, Portugal
Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Projeto

Designação Financiadores
2019 - Atual Dealing with Parameter Uncertainty in Portfolio Choice
CEECIND/01010/2017
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
2012 - 2012/12 Derivative-Free Optimization: Future Challenges and New Applications
PTDC/MAT/098214/2008
Bolseiro de Investigação
Universidade de Coimbra, Portugal
Fundação para a Ciência e a Tecnologia
Produções

Publicações

Artigo em revista
  1. Brito, Rui Pedro; Sebastião, Helder; Godinho, Pedro. "Portfolio management with higher moments: the cardinality impact". International Transactions in Operational Research 26 6 (2019): 2531-2560.
    Publicado • 10.1111/itor.12404
  2. Brito, Rui Pedro; Sebastião, Helder; Godinho, Pedro. "On the Gains of Using High Frequency Data in Portfolio Selection". Scientific Annals of Economics and Business 65 4 (2018): 365-383. http://dx.doi.org/10.2478/saeb-2018-0030.
    Publicado • 10.2478/saeb-2018-0030
  3. Brito, Rui Pedro; Sebastião, Helder; Godinho, Pedro. "Portfolio choice with high frequency data: CRRA preferences and the liquidity effect". Portuguese Economic Journal 16 2 (2017): 65-86.
    Publicado • 10.1007/s10258-017-0131-3
  4. Brito, Rui Pedro; Sebastião, Helder; Godinho, Pedro. "Efficient skewness/semivariance portfolios". Journal of Asset Management 17 5 (2016): 331-346.
    Publicado • 10.1057/jam.2016.9
Capítulo de livro
  1. Brito, Rui Pedro; Vicente, Luís Nunes. "Efficient Cardinality/Mean-Variance Portfolios". In System Modeling and Optimization, 52-73. Berlin, Heidelberg, Alemanha: Springer Berlin Heidelberg, 2014.
    Publicado • 10.1007/978-3-662-45504-3_6
Documento de trabalho
  1. Brito, Rui Pedro; Júdice, Pedro. 2020. "Asset classification under the IFRS 9 framework for the construction of a banking investment portfolio". Documento de trabalho. https://bee.fe.uc.pt/working-paper/pdf/66970cdda5af44a6b4816230378d689f/wp-ceber-2020-6.pdf.
Tese / Dissertação
  1. Brito, Rui Pedro. "New Ways of Measuring and Dealing with Risk and Return in Portfolio Optimization". Doutoramento, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 2017. http://hdl.handle.net/10316/42287.
  2. Brito, Rui Pedro. "Efficient cardinality/mean-variance portfolios". Mestrado, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 2012.
Atividades

Apresentação oral de trabalho

Título da apresentação Nome do evento
Anfitrião (Local do evento)
2019/03 Uma Perspetiva Pessoal Sobre a Investigação em Finanças MS in Economics Seminar
Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal)
2019/01 Percurso e Temas de Investigação PhD in Management - Decision Aiding Science, Methodologies in Management Sciences
Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal)
2016/11 New Ways of Measuring and Dealing with Risk and Return in Portfolio Optimization MS in Economics Seminar
Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal)
2016/11 Portfolio Choice with High Frequency Data: CRRA Preferences and the Liquidity Effect Centre for Business and Economics Research (CeBER) Seminar
Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal)
2016/06 Portfolio Management With Higher Moments: The Cardinality Impact 9th Finance Conference of the Portuguese Finance Network (PFN2016)
Universidade da Beira Interior (Covilhã, Portugal)
2016/06 Portfolio Management With Higher Moments: The Cardinality Impact 4rd PhD Workshop in Economics
Universidade do Minho, Escola de Economia e Gestão (Braga, Portugal)
2016/05 Efficient Skewness/Semivariance Portfolios 13th Conference on Computational Management Science (CMS 2016)
Colegio Arzobispo Fonseca, Universidade de Salamanca (Salamanca, Espanha)
2015/06 Efficient skewness/semivariance portfolios 3rd PhD Workshop in Economics
Escola de Economia e Gestão, Universidade do Minho (Braga, Portugal)
2014/05 Efficient cardinality mean/variance Portfolios 11th Conference on Computational Management Science (CMS 2014)
Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa (Lisboa, Portugal)
2013/07 Efficient cardinality mean/variance Portfolios 4th International Conference on Continuous Optimization (ICCOPT 2013)
Universidade Nova de Lisboa (Lisboa, Portugal)
2012/07 Carteiras de investimento eficientes de cardinalidade/média-variância Encontro Nacional da Sociedade Portuguesa de Matemática (ENSPM12)
Universidade do Algarve (Faro, Portugal)

Organização de evento

Nome do evento
Tipo de evento (Tipo de participação)
Instituição / Organização
2006/06 - 2006/09 Prestação de apoio técnico à Comissão Organizadora do XIV Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, que decorreu de 27 a 30 de Setembro de 2006 na Covilhã (2006/09/27 - 2006/09/30)
Congresso (Outra)
Universidade da Beira Interior, Portugal

Participação em evento

Descrição da atividade
Tipo de evento
Nome do evento
Instituição / Organização
2019/11 - 2019/11 Autumn School lectured by Prof. Heiner Evanschitzky (Business School, Aston University, UK)
Oficina (workshop)
Hierarchical Linear Modelling
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Portugal
2018/10 - 2018/10 Autumn School lectured by Prof. Stephen J. Taylor (Management School, Lancaster University, UK)
Oficina (workshop)
Asset price dynamics and forecasts incorporating options information
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Portugal
2016/06 - 2016/06 Summer School lectured by Prof. Yacine Aït-Sahalia (Department of Economics, Princeton University, USA)
Oficina (workshop)
An Introduction to High Frequency Financial Econometrics and Trading
Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, Portugal
2015/06 - 2015/06 Spring Course lectured by Prof. Torben G. Andersen (Kellog School of Management, Northwestern University, USA)
Oficina (workshop)
From GARCH and Stochastic Volatility to Realized Volatility and Options
2013/07 - 2013/07 Summer Course lectured by Prof. Mário A. T. Figueiredo (Technical University of Lisbon and IT, Portugal) and by Prof. Stephen J. Wright (University of Wisconsin, Madison, USA)
Oficina (workshop)
Sparse Optimization and Applications to Information Processing
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Portugal

Arbitragem científica em revista

Nome da revista (ISSN) Editora
2020 - Atual Mathematics (2227-7390)
2018 - Atual Neural Networks (0893-6080) Elsevier
2017 - Atual Computational Economics (1572-9974) Springer-Verlag
2015 - Atual European Journal of Operational Research (0377-2217) Elsevier
2014 - Atual Journal of Modelling in Management (1746-5664) Emerald (MCB UP )

Curso / Disciplina lecionado

Disciplina Curso (Tipo) Instituição / Organização
2019/02/01 - 2019/07/31 Matemática Financeira Licenciatura em Finanças (Licenciatura) Universidade de Aveiro Instituto Superior de Contabilidade e Administração, Portugal
Distinções

Outra distinção

2012 Prémio da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra pelo excelente desempenho demonstrado enquanto estudante do Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Portugal
2009 Menção Honrosa, atribuída pelo banco Millenniumbcp, em reconhecimento pela ideia "Simulador de Amortização de Crédito Pessoal'' apresentada no âmbito do Programa Young Specialist
Millenniumbcp, Portugal
2008 Prémio da Universidade da Beira Interior para o estudante que finalizou a Licenciatura em Matemática Aplicada com a classificação final mais elevada
Universidade da Beira Interior (Prémio patrocinado pela SECREBEIRAS), Portugal
2001 Prémio Escolar de Mérito, conferido pela Câmara Municipal da Covilhã, pela classificação obtida como estudante do Ensino Secundário
Câmara Municipal da Covilhã, Portugal