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Identificação

Identificação pessoal

Nome completo
Margarida Maria Araújo Brito

Nomes de citação

  • Brito, Margarida

Identificadores de autor

Ciência ID
0F18-2357-8D93
ORCID iD
0000-0001-7453-3289

Domínios de atuação

  • Ciências Exatas - Matemática - Estatística e Probabilidades

Idiomas

Idioma Conversação Leitura Escrita Compreensão Peer-review
Inglês Utilizador independente (B1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador independente (B1) Utilizador independente (B1)
Francês Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1) Utilizador proficiente (C1)
Formação
Grau Classificação
1987/09
Concluído
 Thèse de Doctorat de l'Université Paris VI, Spécialité: Mathématiques (Docteur)
Université Paris VI, LSTA, França
"Encadrement presque sûr des statistiques d’ordre" (TESE/DISSERTAÇÃO)
 Très honorable
1983
Concluído
 Diplome Etudes Approfondies (Postgraduate Certificate)
Université de Paris VI, LSTA, França
 AB
1981
Concluído
 Matemática (Licenciatura)
Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal
 17 valores
Percurso profissional

Docência no Ensino Superior

Categoria Profissional
Instituição de acolhimento 		Empregador
1993/04 - Atual Professor Associado (Docente Universitário) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal
1988/02 - 1993/04 Professor Auxiliar (Docente Universitário) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal
1984/02 - 1988/06 Assistente (Docente Universitário) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal
1981/10 - 1984/02 Assistente Estagiário (Docente Universitário) Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal
1979 - 1981 Monitor (Docente Universitário) Universidade de Coimbra Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Portugal
Projetos

Projeto

Designação Financiadores
2019/01 - 2019/12 UID/MAT/00144/2019
UID/MAT/00144/2019
Investigador
Universidade do Porto Centro de Matemática, Portugal
Em curso
2015/01 - 2018/12 UID/MAT/00144/2013
UID/MAT/00144/2013
Investigador
Universidade do Porto Centro de Matemática, Portugal
2012/05 - 2015/04 PTDC/MAT/120346/2010 - "Laws of rare events and other statistical properties of Dynamical Systems", 3 years, CMUP, FCT.
PTDC/MAT/120346/2010
Investigador
Universidade do Porto Centro de Matemática, Portugal
Produções

Publicações

Artigo em conferência
  1. Zlatar, T; Barkokébas, B; Martins, L; Brito, M; Torres Costa, J; Vaz, M; Santos Baptista, J. "Influence of cold thermal environment on packing workers from the frozen food processing industry". 2017.
    10.1201/9781315164809-6
  2. Brito, M; Cavalcante, L; Moreira Freitas, ACM. "Modeling of Extremal Earthquakes". 2015.
    10.1007/978-3-319-16121-1_3
Artigo em revista
  1. Gonçalves, Carla; Cavalcante, Laura; Brito, Margarida; Bessa, Ricardo J.; Gama, João. "Forecasting conditional extreme quantiles for wind energy". Electric Power Systems Research 190 (2021): 106636. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsr.2020.106636.
    Publicado • 10.1016/j.epsr.2020.106636
  2. Zlatar, T.; Junior, B.B.; Bezerra, L.M.; Araujo Brito, M.M.; Costa, J.T.; Vaz, M.; Dos Santos Baptista, J.. "Safety and health risks for workers exposed to cold thermal environments: A frozen food processing industry perspective". Work 70 2 (2021): 645-655. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85119190818&partnerID=MN8TOARS.
    10.3233/WOR-213600
  3. Santarém, N.; Sousa, S.; Amorim, C.G.; de Carvalho, N.L.; de Carvalho, H.L.; Felgueiras, Ó.; Brito, M.; da Silva, A.C.. "Challenges in the serological evaluation of dogs clinically suspect for canine leishmaniasis". Scientific Reports 10 1 (2020): http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85079816470&partnerID=MN8TOARS.
    10.1038/s41598-020-60067-6
  4. Santarém, N.; Sousa, S.; Amorim, C.G.; de Carvalho, N.L.; de Carvalho, H.L.; Felgueiras, Ó.; Brito, M.; da Silva, A.C.. "Author Correction: Challenges in the serological evaluation of dogs clinically suspect for canine leishmaniasis (Scientific Reports, (2020), 10, 1, (3099), 10.1038/s41598-020-60067-6)". Scientific Reports 10 1 (2020): http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85085471014&partnerID=MN8TOARS.
    10.1038/s41598-020-66088-5
  5. Barme-Delcroix, M.-F.; Brito, M.. "Uniform estimation of isobars". Statistics and Probability Letters 148 (2019): 94-100. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85060644172&partnerID=MN8TOARS.
    10.1016/j.spl.2019.01.012
  6. Brito, M.; Cavalcante, L.; Freitas, A.C.M.. "Bias-corrected geometric-type estimators of the tail index". Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 49 21 (2016): http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84965143570&partnerID=MN8TOARS.
    10.1088/1751-8113/49/21/214003
  7. Brito, M.; Freitas, A.C.M.; Freitas, J.M.. "Tail prepivoting for the Hill estimator". Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 49 19 (2016): http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84964543246&partnerID=MN8TOARS.
    10.1088/1751-8113/49/19/194004
  8. Brito, M.; Freitas, A.C.M.. "Consistent estimation of the tail index for dependent data". Statistics and Probability Letters 80 23-24 (2010): 1835-1843. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77958478609&partnerID=MN8TOARS.
    10.1016/j.spl.2010.08.009
  9. Baptista, M.S.; Ngamga, E.J.; Pinto, P.R.F.; Brito, M.; Kurths, J.. "Kolmogorov-Sinai entropy from recurrence times". Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics 374 9 (2010): 1135-1140. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-74449090923&partnerID=MN8TOARS.
    10.1016/j.physleta.2009.12.057
  10. Brito, M.; Freitas, A.C.M.. "Edgeworth expansion for an estimator of the adjustment coefficient". Insurance: Mathematics and Economics 43 2 (2008): 203-208. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-51649097094&partnerID=MN8TOARS.
    10.1016/j.insmatheco.2008.05.012
  11. Brito, M.; Moreira Freitas, A.C.. "Weak convergence of a bootstrap geometric-type estimator with applications to risk theory". Insurance: Mathematics and Economics 38 3 (2006): 571-584. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-33747480876&partnerID=MN8TOARS.
    10.1016/j.insmatheco.2005.12.002
  12. Brito, M.; Moreira Freitas, A.C.. "Limiting behaviour of a geometric-type estimator for tail indices". Insurance: Mathematics and Economics 33 2 (2003): 211-226. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0242308152&partnerID=MN8TOARS.
    10.1016/S0167-6687(03)00135-5
  13. Brito, M; Freitas, ACM. "Limiting behaviour of a geometric-type estimator for tail indices". INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS (2003): https://www.authenticus.pt/P-000-ESQ.
    10.1016/s0167-6687(03)00135-5
  14. Barme-Delcroix, M.-F.; Brito, M.. "Multivariate stability and strong limiting behaviour of intermediate order statistics". Journal of Multivariate Analysis 79 2 (2001): 157-170. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0035201556&partnerID=MN8TOARS.
    10.1006/jmva.2000.1962
  15. Bacro, J.N.; Brito, M.. "A tail bootstrap procedure for estimating the tail Pareto-index". Journal of Statistical Planning and Inference 71 1-2 (1998): 245-260. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0040685888&partnerID=MN8TOARS.
    10.1016/s0378-3758(98)00011-1
  16. Bacro, J.N.; Brito, M.. "Weak limiting behaviour of a simple tail Pareto-index estimator". Journal of Statistical Planning and Inference 45 1-2 (1995): 7-19. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0007247140&partnerID=MN8TOARS.
    10.1016/0378-3758(94)00060-3
  17. BACRO, JN; BRITO, M. "ALMOST SURE ASYMPTOTIC-BEHAVIOR FOR THE DIFFERENCE OF UNIFORM ORDER-STATISTICS". COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE DES SCIENCES SERIE I-MATHEMATIQUE (1992): https://www.authenticus.pt/P-001-PV6.
  18. BACRO, JN; BRITO, M. "ON MASONS EXTENSION OF THE ERDOS RENYI LAW OF LARGE NUMBERS". STATISTICS & PROBABILITY LETTERS (1991): https://www.authenticus.pt/P-001-R9C.
    10.1016/0167-7152(91)90175-q
Atividades

Apresentação oral de trabalho

Título da apresentação Nome do evento
Anfitrião (Local do evento)
2014/12 Threshold selection and tail least squares type estimators (invited talk) ERCIM 2014
(Pisa, Itália)
2011/12 Resampling tail estimators and applications (invited talk) ERCIM'11
(Londres)
2006/03 Uniform estimation of isobars (invited talk) Extreme Days in Lille
(Lille, França)
2003/10 Tail bootsrap and the estimation of tail parameters (invited talk) Workshop: V. E.X.T.R.A
(Tomar, Portugal)
2000/10 A Metodologia Bootstrap. Validade assimptótica e alguns casos de êxito (invited talk) VIII Congresso Annual da Sociedade Portuguesa de Estatística
(Peniche, Portugal)

Orientação

Título / Tema
Papel desempenhado 		Curso (Tipo)
Instituição / Organização
2010/10 - 2014/05 Extreme Values. High Order Quantiles and Applications
Coorientador
 Doutoramento em Matemática Aplicada (Doutoramento)
Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal
2003/01 - 2005/09 Estimação do coeficiente de cauda exponencial. Aplicações à teoria de risco
Orientador
 Doutoramento em Matemática (Doutoramento)
Universidade do Porto Faculdade de Ciências, Portugal

Organização de evento

Nome do evento
Tipo de evento (Tipo de participação) 		Instituição / Organização
2022/07/20 - 2022/07/20 Organization of the invited session: Modelação de valores extremos e acontecimentos raros, at the National Meeting of the Portuguese Mathematical Society 2022 (ENSPM2022) https://enspm2022.spm.pt (2022/07/18 - 2022/07/20)